Сравнение VWNFX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

VWNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 июн. 1985 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VWNFX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWNFX и SWLVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares	-1.11%	18.51%	13.91%	21.01%	-13.26%	28.84%	14.41%	29.02%	-8.62%	0.27%
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	2.09%	15.87%	14.36%	11.45%	-7.61%	25.15%	2.64%	26.49%	-8.39%	0.30%

Доходность по периодам

С начала года, VWNFX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

VWNFX

1 день: 2.24%

1 месяц: -5.10%

С начала года: -1.11%

6 месяцев: 2.92%

1 год: 17.87%

3 года*: 15.58%

5 лет*: 9.90%

10 лет*: 12.25%

SWLVX

1 день: 2.15%

1 месяц: -4.65%

С начала года: 2.09%

6 месяцев: 5.83%

1 год: 15.94%

3 года*: 14.29%

5 лет*: 9.20%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Windsor II Fund Investor Shares

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с VWNFX:

VWNFX с VWNDX VWNFX с VWELX VWNFX с VOO VWNFX с VTSAX VWNFX с VEIRX VWNFX с VWUSX VWNFX с SGIIX

Часто сравнивают с SWLVX:

SWLVX с SCHD SWLVX с SWLGX SWLVX с SWPPX SWLVX с SFLNX SWLVX с FIOOX SWLVX с VRNIX SWLVX с VOOV

Сравнение комиссий VWNFX и SWLVX

VWNFX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

VWNFX

Vanguard Windsor II Fund Investor Shares

SWLVX

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

VWNFX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWNFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNFX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VWNFX	SWLVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.08	1.01	+0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.60	1.47	+0.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.22	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.57	1.44	+0.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.19	6.76	+0.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNFX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNFX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNFX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VWNFX	SWLVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.08	1.01	+0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.58	0.62	-0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.66	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.62	0.50	+0.12

Корреляция

Корреляция между VWNFX и SWLVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNFX и SWLVX

Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares	11.58%	11.46%	10.50%	5.11%	7.26%	7.83%	7.31%	10.06%	11.38%	7.34%	8.08%	7.96%
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	1.98%	2.02%	2.75%	2.56%	2.29%	4.86%	2.00%	4.35%	1.87%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWNFX и SWLVX

Максимальная просадка VWNFX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VWNFX	SWLVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.57%	-38.34%	-19.23%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.92%	-11.82%	-0.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.72%	-19.05%	-3.67%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.44%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.79%	-4.82%	-0.97%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.50%	-4.93%	-2.57%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.61%	2.51%	+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNFX и SWLVX

Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 4.56% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VWNFX	SWLVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.56%	4.47%	+0.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.88%	8.30%	+0.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.75%	15.74%	+1.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.05%	14.85%	+2.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.63%	18.67%	-0.04%

Сравнение VWNFX с SWLVX

Доходность

Сравнение доходности VWNFX и SWLVX

Сравнение доходности по годам VWNFX и SWLVX

Доходность по периодам

VWNFX

SWLVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VWNFX и SWLVX

Доходность на риск

VWNFX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

VWNFX

SWLVX

Сравнение VWNFX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VWNFX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNFX и SWLVX

Просадки

Сравнение просадок VWNFX и SWLVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VWNFX и SWLVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)