PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNFX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWNFX с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VWNFX (Vanguard Windsor II Fund Investor Shares) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - VWNFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VWNFX returned 12.77%/yr vs 15.49%/yr for SPY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VWNFX charges 0.34%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VWNFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWNFX показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции VWNFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.77% против 15.49% соответственно.

VWNFX

1 день
-0.14%
1 месяц
2.30%
С начала года
7.08%
6 месяцев
8.20%
1 год
23.69%
3 года*
17.51%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.77%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWNFX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares		7.08%18.51%13.91%21.01%-13.26%28.84%14.41%29.02%-8.62%15.61%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between VWNFX and SPY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1993 г.

0.92

The correlation between VWNFX and SPY shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWNFX и SPY

Секторы
VWNFX
SPY

Технологии

20.5%
35.9%

Финансовые услуги

19.2%
11.8%

Здравоохранение

12.2%
8.4%

Промышленность

10.1%
7.8%

Коммуникационные услуги

8.1%
11.3%

Энергетика

7.0%
3.6%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Сырьевые материалы

4.7%
1.8%

Коммунальные услуги

2.2%
2.4%

Недвижимость

0.5%
1.9%

Технологии

VWNFX
20.5%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

VWNFX
19.2%
SPY
11.8%

Здравоохранение

VWNFX
12.2%
SPY
8.4%

Промышленность

VWNFX
10.1%
SPY
7.8%

Коммуникационные услуги

VWNFX
8.1%
SPY
11.3%

Энергетика

VWNFX
7.0%
SPY
3.6%

Потребительский циклический сектор

VWNFX
6.9%
SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

VWNFX
4.8%
SPY
4.8%

Сырьевые материалы

VWNFX
4.7%
SPY
1.8%

Коммунальные услуги

VWNFX
2.2%
SPY
2.4%

Недвижимость

VWNFX
0.5%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor II Fund Investor Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VWNFX:
VWNFX с VWNDXVWNFX с VWELXVWNFX с VOOVWNFX с VEIRXVWNFX с VTSAXVWNFX с VWUSXVWNFX с SGIIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VWNFX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNFX
Ранг доходности на риск VWNFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNFX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWNFXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.38

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.24

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.16

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

14.72

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNFX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNFX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWNFXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.38

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.82

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.87

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.59

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VWNFX и SPY

Максимальная просадка VWNFX за все время составила -57.57%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWNFXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-55.19%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-8.88%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.76%

-18.76%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-24.50%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.44%

-33.72%

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.70%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-9.05%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.91%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNFX и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) составляет 2.33%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что VWNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWNFXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

2.84%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

8.90%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

11.83%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

17.05%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

17.94%

+0.67%

Сравнение комиссий VWNFX и SPY

VWNFX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNFX и SPY

Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares		10.70%11.46%10.50%5.11%7.26%7.83%7.31%10.06%11.38%7.34%8.08%7.96%

Часто задаваемые вопросы

VWNFX and SPY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to VWNFX (2.33%). In terms of maximum drawdown, VWNFX dropped -57.57% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWNFX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор