PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNEX с VCDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWNEX с VCDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VWNEX (Vanguard Windsor Fund Admiral Shares) and VCDAX (Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VWNEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VCDAX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VWNEX returned 11.87%/yr vs 13.66%/yr for VCDAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VWNEX charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for VCDAX.

Доходность

Сравнение доходности VWNEX и VCDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции VWNEX уступали акциям VCDAX по среднегодовой доходности: 11.87% против 13.66% соответственно.

VWNEX

1 день
0.16%
1 месяц
3.35%
С начала года
7.41%
6 месяцев
8.93%
1 год
21.54%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.32%
10 лет*
11.87%

VCDAX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.18%
1 год
10.61%
3 года*
15.28%
5 лет*
6.70%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWNEX и VCDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares		7.41%13.40%9.64%15.11%-3.05%27.92%7.45%30.53%-12.39%18.19%
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		0.00%5.66%24.37%40.40%-35.17%26.20%48.18%27.55%-2.26%22.83%

Correlation

The correlation between VWNEX and VCDAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.82

The correlation between VWNEX and VCDAX shifts across timeframes, from 0.68 (3 years) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWNEX:
VWNEX с VWELXVWNEX с VDIGXVWNEX с VTSAXVWNEX с FLCSXVWNEX с VTSNXVWNEX с SPYVWNEX с SCHD
Часто сравнивают с VCDAX:
VCDAX с VCSAXVCDAX с VIGAXVCDAX с VTSAXVCDAX с VITAXVCDAX с VFIAXVCDAX с FSCPXVCDAX с VGT

Доходность на риск

VWNEX vs. VCDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNEX
Ранг доходности на риск VWNEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNEX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNEX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VCDAX
Ранг доходности на риск VCDAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCDAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCDAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCDAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCDAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCDAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNEX c VCDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWNEXVCDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.61

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
0.98

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

0.72

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

2.26

+7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNEX vs. VCDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNEX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа VCDAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNEX и VCDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWNEXVCDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.61

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.28

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VWNEX и VCDAX

Максимальная просадка VWNEX за все время составила -61.41%, примерно равная максимальной просадке VCDAX в -61.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и VCDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWNEXVCDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-61.66%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-15.57%

+7.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.72%

-27.44%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-38.51%

+16.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

-38.51%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.61%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-9.30%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

4.97%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNEX и VCDAX

Текущая волатильность для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) составляет 2.92%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWNEXVCDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

5.28%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

13.07%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

18.42%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

24.00%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

22.50%

-2.86%

Сравнение комиссий VWNEX и VCDAX

VWNEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCDAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNEX и VCDAX

Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности VCDAX в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		0.73%0.74%0.74%0.84%0.98%1.82%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.33%
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares		7.35%7.90%12.60%8.34%15.50%11.57%8.47%10.36%13.30%3.56%4.99%8.62%

Часто задаваемые вопросы

VWNEX and VCDAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCDAX has higher volatility (5.28%) compared to VWNEX (2.92%). In terms of maximum drawdown, VWNEX dropped -61.41% vs VCDAX's -61.66%.

VWNEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWNEX и VCDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор