Сравнение VCDAX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VCDAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VCDAX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCDAX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | -8.61% | 5.66% | 24.37% | 40.40% | -35.17% | 26.20% | 48.18% | 27.55% | -2.26% | 22.83% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VCDAX показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции VCDAX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.58% против 21.51% соответственно.
VCDAX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -8.61%
- 6 месяцев
- -9.54%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 12.58%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCDAX и VGT
VCDAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCDAX vs. VGT — Ранг доходности на риск
VCDAX
VGT
Сравнение VCDAX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCDAX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.10 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.67 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.88 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 5.77 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCDAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.10 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.59 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.88 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VCDAX и VGT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCDAX и VGT
Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | 0.80% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 1.82% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.33% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок VCDAX и VGT
Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCDAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.66% | -54.63% | -7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -16.40% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.51% | -35.07% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -35.07% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.82% | -11.66% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -8.00% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 5.35% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCDAX и VGT
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) составляет 7.39%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что VCDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCDAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 8.03% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 16.35% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 27.27% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 25.06% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 24.48% | -2.06% |