Сравнение VWNEX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
VWNEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNEX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNEX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | -1.67% | 13.40% | 9.64% | 15.11% | -3.05% | 27.92% | 7.45% | 30.53% | -12.39% | 18.19% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VWNEX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции VWNEX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 11.23% против 8.76% соответственно.
VWNEX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 11.23%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNEX и TWEIX
VWNEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
VWNEX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
VWNEX
TWEIX
Сравнение VWNEX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNEX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.92 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.35 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 4.91 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNEX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.92 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.69 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.66 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.75 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между VWNEX и TWEIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNEX и TWEIX
Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 8.03% | 7.90% | 12.60% | 8.34% | 15.50% | 11.57% | 8.47% | 10.36% | 13.30% | 3.56% | 4.99% | 8.62% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок VWNEX и TWEIX
Максимальная просадка VWNEX за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNEX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -39.30% | -22.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -8.86% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -13.69% | -8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -32.82% | -7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -4.90% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -4.17% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.35% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNEX и TWEIX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNEX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.04% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 6.12% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 11.60% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 10.71% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 13.35% | +6.32% |