Сравнение VWNEX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
VWNEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNEX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNEX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | -1.67% | 13.40% | 9.64% | 15.11% | -3.05% | 27.92% | 7.45% | 30.53% | -12.39% | 0.13% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, VWNEX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
VWNEX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 11.23%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNEX и SWLVX
VWNEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWNEX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
VWNEX
SWLVX
Сравнение VWNEX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNEX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.01 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.47 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.44 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 6.76 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNEX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.01 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.50 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VWNEX и SWLVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNEX и SWLVX
Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 8.03% | 7.90% | 12.60% | 8.34% | 15.50% | 11.57% | 8.47% | 10.36% | 13.30% | 3.56% | 4.99% | 8.62% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWNEX и SWLVX
Максимальная просадка VWNEX за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNEX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -38.34% | -23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -11.82% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -19.05% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -4.82% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -4.93% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.51% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNEX и SWLVX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 4.40% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNEX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.47% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 8.30% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 15.74% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 14.85% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 18.67% | +1.00% |