Сравнение VWNEX с SVARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX).
VWNEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNEX и SVARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNEX и SVARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | -1.67% | 13.40% | 9.64% | 15.11% | -3.05% | 27.92% | 7.45% | 30.53% | -12.39% | 18.19% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.25% | 6.22% | 2.60% | 9.67% | -4.35% | 4.10% | 19.50% | 9.42% | -0.99% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VWNEX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у SVARX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции VWNEX превзошли акции SVARX по среднегодовой доходности: 11.23% против 6.49% соответственно.
VWNEX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 11.23%
SVARX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 6.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNEX и SVARX
VWNEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SVARX в 2.34%.
Доходность на риск
VWNEX vs. SVARX — Ранг доходности на риск
VWNEX
SVARX
Сравнение VWNEX c SVARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNEX | SVARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 2.11 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.79 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.46 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.19 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 7.48 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNEX | SVARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.11 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.09 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 1.75 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.69 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между VWNEX и SVARX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNEX и SVARX
Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности SVARX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 8.03% | 7.90% | 12.60% | 8.34% | 15.50% | 11.57% | 8.47% | 10.36% | 13.30% | 3.56% | 4.99% | 8.62% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 5.93% | 5.95% | 9.35% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 0.71% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок VWNEX и SVARX
Максимальная просадка VWNEX за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки SVARX в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и SVARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNEX | SVARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -6.48% | -54.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -2.55% | -10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -6.48% | -15.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -6.48% | -33.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -2.51% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -1.21% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 0.75% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNEX и SVARX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNEX | SVARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 1.00% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 2.09% | +7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 2.66% | +14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 3.08% | +14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 3.71% | +15.96% |