Сравнение SVARX с ACWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV).
SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SVARX и ACWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVARX и ACWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.25% | 6.22% | 2.60% | 9.67% | -4.35% | 4.10% | 19.50% | 9.42% | -0.99% | 8.25% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 0.65% | 11.04% | 11.38% | 8.23% | -10.36% | 13.97% | 3.04% | 21.04% | -1.42% | 18.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SVARX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у ACWV с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции SVARX уступали акциям ACWV по среднегодовой доходности: 6.49% против 7.34% соответственно.
SVARX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 6.49%
ACWV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVARX и ACWV
SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.
Доходность на риск
SVARX vs. ACWV — Ранг доходности на риск
SVARX
ACWV
Сравнение SVARX c ACWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVARX | ACWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.46 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 0.69 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.10 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 0.64 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 2.77 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVARX | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.46 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.60 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.75 | 0.60 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.70 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между SVARX и ACWV составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVARX и ACWV
Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности ACWV в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 5.93% | 5.95% | 9.35% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 0.71% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.07% | 2.09% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок SVARX и ACWV
Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и ACWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVARX | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -28.82% | +22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -7.56% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.48% | -18.14% | +11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.48% | -28.82% | +22.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -4.54% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -3.11% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.76% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVARX и ACWV
Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 1.00%, в то время как у iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVARX | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 3.16% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 5.53% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 10.74% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 10.24% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 12.31% | -8.60% |