Сравнение SVARX с ACWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV).
SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVARX или ACWV.
Основные характеристики
| SVARX | ACWV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.85% | 15.30% |
| Дох-ть за 1 год | 11.35% | 22.82% |
| Дох-ть за 3 года | 2.52% | 4.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.33% | 6.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.79% | 7.53% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 3.00 |
| Коэф-т Сортино | 3.93 | 4.16 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 3.05 | 2.50 |
| Коэф-т Мартина | 9.71 | 19.30 |
| Индекс Язвы | 1.12% | 1.15% |
| Дневная вол-ть | 4.48% | 7.43% |
| Макс. просадка | -6.48% | -28.82% |
| Текущая просадка | -1.32% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между SVARX и ACWV составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SVARX и ACWV
С начала года, SVARX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у ACWV с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции SVARX уступали акциям ACWV по среднегодовой доходности: 6.79% против 7.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVARX и ACWV
SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVARX c ACWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVARX и ACWV
Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности ACWV в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 7.02% | 3.35% | 0.00% | 5.70% | 0.71% | 3.38% | 2.41% | 4.79% | 6.68% | 3.02% | 2.82% | 0.18% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.15% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% | 2.23% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SVARX и ACWV
Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и ACWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVARX и ACWV
Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 0.85%, в то время как у iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.