Сравнение SVARX с ACWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV).
SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVARX или ACWV.
Корреляция
Корреляция между SVARX и ACWV составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SVARX и ACWV
Основные характеристики
SVARX:
0.21
ACWV:
1.38
SVARX:
0.29
ACWV:
1.90
SVARX:
1.06
ACWV:
1.24
SVARX:
0.23
ACWV:
2.30
SVARX:
0.69
ACWV:
6.65
SVARX:
1.36%
ACWV:
1.56%
SVARX:
4.40%
ACWV:
7.55%
SVARX:
-6.48%
ACWV:
-28.82%
SVARX:
-3.92%
ACWV:
-4.39%
Доходность по периодам
С начала года, SVARX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции SVARX уступали акциям ACWV по среднегодовой доходности: 6.50% против 7.02% соответственно.
SVARX
0.04%
-3.28%
-0.73%
0.82%
6.14%
6.50%
ACWV
-0.40%
-3.82%
4.14%
10.75%
4.72%
7.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVARX и ACWV
SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SVARX и ACWV
SVARX
ACWV
Сравнение SVARX c ACWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVARX и ACWV
Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности ACWV в 2.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 6.85% | 6.85% | 3.35% | 0.00% | 5.70% | 0.71% | 3.38% | 2.41% | 4.79% | 6.68% | 3.02% | 2.82% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.34% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок SVARX и ACWV
Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и ACWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVARX и ACWV
Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) имеют волатильность 2.53% и 2.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.