PortfoliosLab logo
Сравнение SVARX с ACWV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVARX и ACWV составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SVARX и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.28%
136.60%
SVARX
ACWV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVARX:

1.54

ACWV:

1.30

Коэф-т Сортино

SVARX:

2.24

ACWV:

1.77

Коэф-т Омега

SVARX:

1.31

ACWV:

1.27

Коэф-т Кальмара

SVARX:

1.58

ACWV:

1.87

Коэф-т Мартина

SVARX:

4.28

ACWV:

7.79

Индекс Язвы

SVARX:

0.90%

ACWV:

1.81%

Дневная вол-ть

SVARX:

2.51%

ACWV:

10.88%

Макс. просадка

SVARX:

-6.48%

ACWV:

-28.82%

Текущая просадка

SVARX:

-0.93%

ACWV:

-1.45%

Доходность по периодам

С начала года, SVARX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у ACWV с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции SVARX уступали акциям ACWV по среднегодовой доходности: 6.50% против 6.92% соответственно.


SVARX

С начала года

0.64%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

0.72%

1 год

3.76%

5 лет

6.41%

10 лет

6.50%

ACWV

С начала года

5.05%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

3.08%

1 год

14.59%

5 лет

8.00%

10 лет

6.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVARX и ACWV

SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.


График комиссии SVARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVARX: 2.34%
График комиссии ACWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACWV: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVARX и ACWV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVARX
Ранг риск-скорректированной доходности SVARX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVARX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

ACWV
Ранг риск-скорректированной доходности ACWV, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVARX c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SVARX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SVARX: 1.54
ACWV: 1.30
Коэффициент Сортино SVARX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SVARX: 2.24
ACWV: 1.77
Коэффициент Омега SVARX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SVARX: 1.31
ACWV: 1.27
Коэффициент Кальмара SVARX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SVARX: 1.58
ACWV: 1.87
Коэффициент Мартина SVARX, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SVARX: 4.28
ACWV: 7.79

Показатель коэффициента Шарпа SVARX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWV равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVARX и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
1.30
SVARX
ACWV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVARX и ACWV

Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности ACWV в 2.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
7.11%8.49%3.35%0.00%5.70%0.71%3.38%2.41%4.79%6.68%3.02%2.82%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
2.22%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%2.23%

Просадки

Сравнение просадок SVARX и ACWV

Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и ACWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93%
-1.45%
SVARX
ACWV

Волатильность

Сравнение волатильности SVARX и ACWV

Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 0.78%, в то время как у iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78%
7.76%
SVARX
ACWV