PortfoliosLab logo
Сравнение SVARX с HFSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVARX и HFSAX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SVARX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.28%
47.22%
SVARX
HFSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVARX:

1.54

HFSAX:

1.10

Коэф-т Сортино

SVARX:

2.24

HFSAX:

1.49

Коэф-т Омега

SVARX:

1.31

HFSAX:

1.21

Коэф-т Кальмара

SVARX:

1.58

HFSAX:

0.73

Коэф-т Мартина

SVARX:

4.28

HFSAX:

4.20

Индекс Язвы

SVARX:

0.90%

HFSAX:

1.38%

Дневная вол-ть

SVARX:

2.51%

HFSAX:

5.27%

Макс. просадка

SVARX:

-6.48%

HFSAX:

-17.07%

Текущая просадка

SVARX:

-0.93%

HFSAX:

-2.32%

Доходность по периодам

С начала года, SVARX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у HFSAX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции SVARX превзошли акции HFSAX по среднегодовой доходности: 6.50% против 4.60% соответственно.


SVARX

С начала года

0.64%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

0.72%

1 год

3.76%

5 лет

6.41%

10 лет

6.50%

HFSAX

С начала года

0.72%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.67%

1 год

5.74%

5 лет

5.49%

10 лет

4.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVARX и HFSAX

SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии HFSAX в 1.75%.


График комиссии SVARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVARX: 2.34%
График комиссии HFSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HFSAX: 1.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVARX и HFSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVARX
Ранг риск-скорректированной доходности SVARX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVARX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

HFSAX
Ранг риск-скорректированной доходности HFSAX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVARX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SVARX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SVARX: 1.54
HFSAX: 1.10
Коэффициент Сортино SVARX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SVARX: 2.24
HFSAX: 1.49
Коэффициент Омега SVARX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SVARX: 1.31
HFSAX: 1.21
Коэффициент Кальмара SVARX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SVARX: 1.58
HFSAX: 0.73
Коэффициент Мартина SVARX, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SVARX: 4.28
HFSAX: 4.20

Показатель коэффициента Шарпа SVARX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа HFSAX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVARX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
1.10
SVARX
HFSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVARX и HFSAX

Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности HFSAX в 5.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
7.11%8.49%3.35%0.00%5.70%0.71%3.38%2.41%4.79%6.68%3.02%2.82%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
5.83%5.87%5.17%4.92%5.79%5.82%3.98%0.93%4.81%3.66%1.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVARX и HFSAX

Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки HFSAX в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и HFSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93%
-2.32%
SVARX
HFSAX

Волатильность

Сравнение волатильности SVARX и HFSAX

Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 0.78%, в то время как у Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78%
1.07%
SVARX
HFSAX