PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVARX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVARX с HFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности SVARX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVARX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		0.25%6.22%2.60%9.67%-4.35%4.10%19.50%9.42%-0.99%8.25%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, SVARX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции SVARX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 6.49% против 8.41% соответственно.

SVARX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.51%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.33%
10 лет*
6.49%

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Low Volatility Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с BILSVARX с VOOSVARX с VMFXXSVARX с VWNEXSVARX с SPLVSVARX с JPST
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с PAUIXHFSAX с SAPEXHFSAX с QSPMX

Сравнение комиссий SVARX и HFSAX

SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии HFSAX в 1.75%.

SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Доходность на риск

SVARX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVARX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVARXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.37

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

3.18

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.78

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

9.69

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVARX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVARX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFSAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVARX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVARXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.37

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.62

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

1.35

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.30

+0.39

Корреляция

Корреляция между SVARX и HFSAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVARX и HFSAX

Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности HFSAX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.93%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SVARX и HFSAX

Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVARXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-12.81%

+6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-3.68%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

-12.81%

+6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

-12.81%

+6.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-3.60%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-2.39%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.06%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SVARX и HFSAX

Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 1.00%, в то время как у Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVARXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.72%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

3.68%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

4.41%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

6.31%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.71%

6.25%

-2.54%