Сравнение SVARX с HFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).
SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVARX или HFSAX.
Основные характеристики
| SVARX | HFSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.64% | 4.87% |
| Дох-ть за 1 год | 10.74% | 14.48% |
| Дох-ть за 3 года | 2.50% | 1.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.32% | 7.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.79% | 4.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.98 | 3.26 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.37 | 1.02 |
| Коэф-т Мартина | 9.65 | 10.22 |
| Индекс Язвы | 1.13% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 4.46% | 6.51% |
| Макс. просадка | -6.48% | -17.07% |
| Текущая просадка | -1.52% | -1.98% |
Корреляция
Корреляция между SVARX и HFSAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SVARX и HFSAX
С начала года, SVARX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у HFSAX с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции SVARX превзошли акции HFSAX по среднегодовой доходности: 6.79% против 4.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVARX и HFSAX
SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии HFSAX в 1.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVARX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVARX и HFSAX
Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности HFSAX в 5.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 7.03% | 3.35% | 0.00% | 5.70% | 0.71% | 3.38% | 2.41% | 4.79% | 6.68% | 3.02% | 2.82% | 0.18% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 5.76% | 5.17% | 4.92% | 5.79% | 5.82% | 3.98% | 0.93% | 4.81% | 3.66% | 1.40% | 0.00% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок SVARX и HFSAX
Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки HFSAX в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и HFSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVARX и HFSAX
Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 0.85%, в то время как у Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.