Сравнение SVARX с AGZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD).
SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SVARX и AGZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVARX и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.38% | 6.22% | 2.60% | 9.67% | -4.35% | 4.10% | 19.50% | 9.42% | -0.99% | 8.25% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.23% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 1.17% | 0.69% | 0.31% | 4.65% | 0.18% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SVARX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции SVARX превзошли акции AGZD по среднегодовой доходности: 6.51% против 3.15% соответственно.
SVARX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 6.51%
AGZD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 3.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVARX и AGZD
SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Доходность на риск
SVARX vs. AGZD — Ранг доходности на риск
SVARX
AGZD
Сравнение SVARX c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVARX | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.57 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 2.35 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 4.87 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 16.40 | -8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVARX | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.57 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.76 | 0.83 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.63 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между SVARX и AGZD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVARX и AGZD
Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности AGZD в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 5.92% | 5.95% | 9.35% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 0.71% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.07% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок SVARX и AGZD
Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и AGZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVARX | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -8.46% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -1.14% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.48% | -2.23% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.48% | -8.46% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -0.01% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -0.78% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.34% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVARX и AGZD
Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 0.50%, в то время как у WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVARX | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.74% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 2.03% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 3.44% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 3.56% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 3.79% | -0.08% |