PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SVARX с AGZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVARX и AGZD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SVARX с AGZD

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD).

SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVARX или AGZD.

Доходность

Сравнение доходности SVARX и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVARX:

1.31

AGZD:

1.04

Коэф-т Сортино

SVARX:

1.74

AGZD:

1.44

Коэф-т Омега

SVARX:

1.25

AGZD:

1.17

Коэф-т Кальмара

SVARX:

1.34

AGZD:

2.63

Коэф-т Мартина

SVARX:

2.48

AGZD:

9.01

Индекс Язвы

SVARX:

1.32%

AGZD:

0.50%

Дневная вол-ть

SVARX:

2.63%

AGZD:

4.65%

Макс. просадка

SVARX:

-6.62%

AGZD:

-8.45%

Текущая просадка

SVARX:

-1.12%

AGZD:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SVARX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у AGZD с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции SVARX превзошли акции AGZD по среднегодовой доходности: 5.40% против 2.59% соответственно.

SVARX

С начала года

1.31%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

0.08%

1 год

3.41%

3 года

3.83%

5 лет

4.59%

10 лет

5.40%

AGZD

С начала года

0.97%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

1.72%

1 год

4.81%

3 года

5.50%

5 лет

3.74%

10 лет

2.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Low Volatility Fund

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Сравнение комиссий SVARX и AGZD

SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.

SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVARX и AGZD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SVARX
Ранг риск-скорректированной доходности SVARX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVARX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
AGZD
Ранг риск-скорректированной доходности AGZD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGZD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVARX c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SVARX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGZD равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVARX и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVARX и AGZD

Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности AGZD в 4.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		7.91%9.35%3.35%0.00%5.85%4.46%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%2.82%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		4.19%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.35%1.81%1.66%1.69%

Просадки

Сравнение просадок SVARX и AGZD

Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.62%, что меньше максимальной просадки AGZD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и AGZD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SVARX и AGZD

Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 0.55%, в то время как у WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...