Сравнение SVARX с AGZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD).
SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVARX или AGZD.
Корреляция
Корреляция между SVARX и AGZD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SVARX и AGZD
Основные характеристики
SVARX:
0.21
AGZD:
1.82
SVARX:
0.29
AGZD:
2.86
SVARX:
1.06
AGZD:
1.33
SVARX:
0.23
AGZD:
10.20
SVARX:
0.69
AGZD:
28.35
SVARX:
1.36%
AGZD:
0.26%
SVARX:
4.40%
AGZD:
4.10%
SVARX:
-6.48%
AGZD:
-8.45%
SVARX:
-3.92%
AGZD:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SVARX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции SVARX превзошли акции AGZD по среднегодовой доходности: 6.50% против 2.76% соответственно.
SVARX
0.04%
-3.28%
-0.73%
0.82%
6.14%
6.50%
AGZD
0.85%
1.27%
4.24%
7.39%
3.32%
2.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVARX и AGZD
SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SVARX и AGZD
SVARX
AGZD
Сравнение SVARX c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVARX и AGZD
Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности AGZD в 3.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 6.85% | 6.85% | 3.35% | 0.00% | 5.70% | 0.71% | 3.38% | 2.41% | 4.79% | 6.68% | 3.02% | 2.82% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.92% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.29% | 2.83% | 2.62% | 2.35% | 1.95% | 2.37% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок SVARX и AGZD
Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки AGZD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и AGZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVARX и AGZD
Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что SVARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.