PortfoliosLab logo
Сравнение SVARX с VMFXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVARX и VMFXX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности SVARX и VMFXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.28%
18.58%
SVARX
VMFXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVARX:

1.54

VMFXX:

3.44

Индекс Язвы

SVARX:

0.90%

VMFXX:

0.00%

Дневная вол-ть

SVARX:

2.51%

VMFXX:

1.34%

Макс. просадка

SVARX:

-6.48%

VMFXX:

0.00%

Текущая просадка

SVARX:

-0.93%

VMFXX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SVARX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у VMFXX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции SVARX превзошли акции VMFXX по среднегодовой доходности: 6.50% против 1.72% соответственно.


SVARX

С начала года

0.64%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

0.72%

1 год

3.76%

5 лет

6.41%

10 лет

6.50%

VMFXX

С начала года

0.69%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.87%

1 год

4.60%

5 лет

2.52%

10 лет

1.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVARX и VMFXX

SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии VMFXX в 0.00%.


График комиссии SVARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVARX: 2.34%
График комиссии VMFXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMFXX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVARX и VMFXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVARX
Ранг риск-скорректированной доходности SVARX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVARX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

VMFXX
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVARX c VMFXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SVARX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SVARX: 1.54
VMFXX: 3.44
Коэффициент Сортино SVARX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SVARX: 2.24
Коэффициент Омега SVARX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SVARX: 1.31
Коэффициент Кальмара SVARX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SVARX: 1.58
Коэффициент Мартина SVARX, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SVARX: 4.28

Показатель коэффициента Шарпа SVARX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа VMFXX равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVARX и VMFXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
3.44
SVARX
VMFXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVARX и VMFXX

Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности VMFXX в 4.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
7.11%8.49%3.35%0.00%5.70%0.71%3.38%2.41%4.79%6.68%3.02%2.82%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
4.49%5.11%4.97%1.54%0.01%0.45%2.12%1.61%0.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVARX и VMFXX

Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и VMFXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93%
0
SVARX
VMFXX

Волатильность

Сравнение волатильности SVARX и VMFXX

Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SVARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78%
0
SVARX
VMFXX