Сравнение SVARX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SVARX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVARX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.25% | 6.22% | 2.60% | 9.67% | -4.35% | 4.10% | 19.50% | 9.42% | -0.99% | 8.25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SVARX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SVARX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.49% против 14.14% соответственно.
SVARX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 6.49%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVARX и VOO
SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SVARX vs. VOO — Ранг доходности на риск
SVARX
VOO
Сравнение SVARX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVARX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.01 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.53 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.23 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.55 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 7.31 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVARX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.01 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.71 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.75 | 0.79 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.83 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между SVARX и VOO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVARX и VOO
Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 5.93% | 5.95% | 9.35% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 0.71% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SVARX и VOO
Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVARX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -33.99% | +27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -11.98% | +9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.48% | -24.52% | +18.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.48% | -33.99% | +27.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -5.55% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -3.72% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 2.55% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVARX и VOO
Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 1.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVARX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 5.34% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 9.47% | -7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 18.11% | -15.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 16.82% | -13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 17.99% | -14.28% |