Сравнение SVARX с BIL
SVARX (Spectrum Low Volatility Fund) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both funds - SVARX is a Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, SVARX returned 6.10%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SVARX charges 2.34%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности SVARX и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVARX показывает доходность 1.44%, а BIL немного выше – 1.49%. За последние 10 лет акции SVARX превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 6.10% против 2.18% соответственно.
SVARX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 6.10%
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам SVARX и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 1.44% | 6.22% | 2.60% | 9.67% | -4.35% | 4.10% | 19.50% | 9.42% | -0.99% | 8.25% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between SVARX and BIL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г. | 0.01 |
The correlation between SVARX and BIL shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVARX vs. BIL — Ранг доходности на риск
SVARX
BIL
Сравнение SVARX c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVARX | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -171.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 87.91 | -86.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 355.35 | -352.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 2,817.77 | -2,812.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVARX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 19.71 | -17.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 13.15 | -12.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.66 | 8.51 | -6.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 2.78 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок SVARX и BIL
Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVARX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -0.78% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -0.01% | -2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.55% | -0.01% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.48% | -0.10% | -6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.48% | -0.21% | -6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | 0.00% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -0.26% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.00% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVARX и BIL
Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SVARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVARX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.06% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 0.13% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 0.20% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.09% | 0.26% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 0.26% | +3.42% |
Сравнение комиссий SVARX и BIL
SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVARX и BIL
Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности BIL в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 5.86% | 5.95% | 9.35% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 0.71% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
SVARX and BIL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVARX has higher volatility (0.62%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, SVARX dropped -6.48% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVARX и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор