Сравнение SVARX с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVARX или BIL.
Основные характеристики
| SVARX | BIL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.68% | 4.57% |
| Дох-ть за 1 год | 9.85% | 5.29% |
| Дох-ть за 3 года | 2.52% | 3.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.30% | 2.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.79% | 1.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 20.42 |
| Коэф-т Сортино | 3.94 | 273.58 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 158.96 |
| Коэф-т Кальмара | 4.13 | 483.90 |
| Коэф-т Мартина | 9.53 | 4,456.44 |
| Индекс Язвы | 1.13% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 4.45% | 0.26% |
| Макс. просадка | -6.48% | -0.77% |
| Текущая просадка | -1.48% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SVARX и BIL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SVARX и BIL
С начала года, SVARX показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции SVARX превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 6.79% против 1.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVARX и BIL
SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVARX c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVARX и BIL
Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности BIL в 5.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 7.03% | 3.35% | 0.00% | 5.70% | 0.71% | 3.38% | 2.41% | 4.79% | 6.68% | 3.02% | 2.82% | 0.18% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.15% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVARX и BIL
Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVARX и BIL
Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SVARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.