Сравнение SVARX с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SVARX и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVARX и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.25% | 6.22% | 2.60% | 9.67% | -4.35% | 4.10% | 19.50% | 9.42% | -0.99% | 8.25% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SVARX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции SVARX превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 6.49% против 2.13% соответственно.
SVARX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 6.49%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVARX и BIL
SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
SVARX vs. BIL — Ранг доходности на риск
SVARX
BIL
Сравнение SVARX c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVARX | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 19.52 | -17.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 254.20 | -251.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 180.39 | -178.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 368.00 | -365.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 4,131.71 | -4,124.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVARX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 19.52 | -17.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 12.55 | -11.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.75 | 8.23 | -6.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 2.73 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между SVARX и BIL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVARX и BIL
Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 5.93% | 5.95% | 9.35% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 0.71% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVARX и BIL
Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVARX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -0.78% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -0.01% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.48% | -0.12% | -6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.48% | -0.21% | -6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | 0.00% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -0.26% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.00% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVARX и BIL
Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SVARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVARX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 0.06% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 0.14% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 0.21% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 0.26% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 0.26% | +3.45% |