Сравнение SVARX с AGRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH).
SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. AGRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SVARX и AGRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVARX и AGRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.25% | 6.22% | 2.60% | 9.67% | -0.46% |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 0.51% | 6.00% | 5.93% | 6.40% | 1.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SVARX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у AGRH с доходностью 0.51%.
SVARX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 6.49%
AGRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVARX и AGRH
SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии AGRH в 0.13%.
Доходность на риск
SVARX vs. AGRH — Ранг доходности на риск
SVARX
AGRH
Сравнение SVARX c AGRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVARX | AGRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 2.92 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 4.12 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.70 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 3.52 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 19.48 | -12.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVARX | AGRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.92 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 3.05 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между SVARX и AGRH составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVARX и AGRH
Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности AGRH в 4.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 5.93% | 5.95% | 9.35% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 0.71% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 4.63% | 4.63% | 5.17% | 4.69% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVARX и AGRH
Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что больше максимальной просадки AGRH в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и AGRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVARX | AGRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -1.73% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -1.57% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.10% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -0.16% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.28% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVARX и AGRH
Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что SVARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVARX | AGRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 0.61% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 0.97% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 1.88% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 1.80% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 1.80% | +1.91% |