Сравнение VWNAX с VFIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX).
VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNAX и VFIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNAX и VFIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | -1.09% | 18.64% | 13.99% | 21.10% | -13.18% | 28.95% | 14.49% | 29.16% | -8.57% | 15.67% |
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 0.29% | 7.73% | 1.07% | 5.17% | -10.81% | -1.24% | 3.73% | 5.84% | 0.89% | 1.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VWNAX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у VFIIX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции VWNAX превзошли акции VFIIX по среднегодовой доходности: 12.34% против 1.32% соответственно.
VWNAX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 12.34%
VFIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNAX и VFIIX
VWNAX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VFIIX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWNAX vs. VFIIX — Ранг доходности на риск
VWNAX
VFIIX
Сравнение VWNAX c VFIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNAX | VFIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.66 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.09 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 5.72 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNAX | VFIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.06 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.28 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.64 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VWNAX и VFIIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNAX и VFIIX
Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности VFIIX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 11.68% | 11.55% | 10.59% | 5.19% | 7.36% | 7.92% | 7.39% | 10.15% | 11.48% | 7.38% | 8.17% | 8.05% |
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 3.35% | 3.62% | 3.58% | 3.23% | 2.34% | 0.63% | 1.87% | 2.76% | 2.90% | 2.64% | 3.01% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок VWNAX и VFIIX
Максимальная просадка VWNAX за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки VFIIX в -25.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и VFIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNAX | VFIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.51% | -25.80% | -31.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -2.60% | -9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -15.87% | -6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | -16.20% | -21.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -1.87% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -2.98% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 0.95% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNAX и VFIIX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNAX | VFIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 1.61% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 2.62% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 4.37% | +12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 6.15% | +10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 4.66% | +13.74% |