Сравнение VWNAX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Value ETF (VTV).
VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNAX или VTV.
Основные характеристики
| VWNAX | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.39% | 21.71% |
| Дох-ть за 1 год | 31.88% | 34.54% |
| Дох-ть за 3 года | 7.70% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.68% | 11.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.94% | 10.70% |
| Коэф-т Шарпа | 2.82 | 3.24 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 4.56 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 4.52 | 4.86 |
| Коэф-т Мартина | 19.33 | 21.19 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 10.96% | 10.32% |
| Макс. просадка | -57.51% | -59.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VWNAX и VTV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWNAX и VTV
С начала года, VWNAX показывает доходность 18.39%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 21.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWNAX имеют среднегодовую доходность 10.94%, а акции VTV немного отстают с 10.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNAX и VTV
VWNAX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWNAX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNAX и VTV
Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VTV в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 1.60% | 1.72% | 1.70% | 1.26% | 1.38% | 2.20% | 2.70% | 2.09% | 2.57% | 2.49% | 2.42% | 2.08% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.22% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок VWNAX и VTV
Максимальная просадка VWNAX за все время составила -57.51%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWNAX и VTV
Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.