Сравнение VWNAX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Value ETF (VTV).
VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNAX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNAX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | -1.09% | 18.64% | 13.99% | 21.10% | -13.18% | 28.95% | 14.49% | 29.16% | -8.57% | 15.67% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VWNAX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWNAX имеют среднегодовую доходность 12.34%, а акции VTV немного отстают с 11.83%.
VWNAX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 12.34%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNAX и VTV
VWNAX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWNAX vs. VTV — Ранг доходности на риск
VWNAX
VTV
Сравнение VWNAX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNAX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.12 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.61 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.44 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 6.48 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNAX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.12 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.49 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VWNAX и VTV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNAX и VTV
Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 11.68% | 11.55% | 10.59% | 5.19% | 7.36% | 7.92% | 7.39% | 10.15% | 11.48% | 7.38% | 8.17% | 8.05% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VWNAX и VTV
Максимальная просадка VWNAX за все время составила -57.51%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNAX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.51% | -59.27% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -11.32% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -17.04% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | -36.78% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -4.58% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -7.92% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.51% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNAX и VTV
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNAX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 3.65% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 7.71% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 14.89% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 13.88% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 16.67% | +1.73% |