PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение VWNAX с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNAX с VTV

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Value ETF (VTV).

VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNAX или VTV.

Корреляция

Корреляция между VWNAX и VTV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VWNAX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.44%
-2.61%
VWNAX
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNAX:

-0.44

VTV:

0.50

Коэф-т Сортино

VWNAX:

-0.43

VTV:

0.75

Коэф-т Омега

VWNAX:

0.92

VTV:

1.09

Коэф-т Кальмара

VWNAX:

-0.45

VTV:

0.80

Коэф-т Мартина

VWNAX:

-1.24

VTV:

2.15

Индекс Язвы

VWNAX:

5.85%

VTV:

2.77%

Дневная вол-ть

VWNAX:

16.39%

VTV:

11.91%

Макс. просадка

VWNAX:

-61.71%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

VWNAX:

-16.04%

VTV:

-7.19%

Доходность по периодам

С начала года, VWNAX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции VWNAX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 3.10% против 9.92% соответственно.

VWNAX

С начала года

-4.66%

1 месяц

-5.17%

6 месяцев

-12.53%

1 год

-7.45%

5 лет

11.67%

10 лет

3.10%

VTV

С начала года

-0.88%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-2.59%

1 год

5.92%

5 лет

17.11%

10 лет

9.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

Vanguard Value ETF

Сравнение комиссий VWNAX и VTV

VWNAX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
График комиссии VWNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNAX: 0.26%
VTV
Vanguard Value ETF
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNAX и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNAX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VWNAX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VWNAX: -0.44
VTV: 0.50
Коэффициент Сортино VWNAX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VWNAX: -0.43
VTV: 0.75
Коэффициент Омега VWNAX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
VWNAX: 0.92
VTV: 1.09
Коэффициент Кальмара VWNAX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
VWNAX: -0.45
VTV: 0.80
Коэффициент Мартина VWNAX, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VWNAX: -1.24
VTV: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа VWNAX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNAX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
0.50
VWNAX
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNAX и VTV

Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VTV в 2.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		1.85%1.76%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%
VTV
Vanguard Value ETF		2.35%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок VWNAX и VTV

Максимальная просадка VWNAX за все время составила -61.71%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.04%
-7.19%
VWNAX
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности VWNAX и VTV

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.55%
5.47%
VWNAX
VTV

Пользовательские портфели с VWNAX или VTV

International ETFs
-1%
YTD
VEU
VXUS
IXUS
IEFA
IEMG
IGOV
VEA
EFA
VIGI
VWO
VYMI
JPMB
IGRO
IMTM
1 / 6

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
124

How is Sharpe ratio calculated?

The highest sharpe ratio portfolioi in User portfolios holds only ultrashort treasuries and show a sharpe ratio of 7+. But my understanding is the Sharpe ratio is the return less the risk-free rate divided by the standard deviation of returns. But short-term treasuries ARE the risk free rate, so the Sharpe ratio should be zero since the risk free rate minus the risk free rate is zero. So are you simply ignoring the risk-free rate and dividing returns by the standard deviation???

Addendum:

Just input my portfolio and asked that your site optimize it for Sharpe ratio. I have ready cash in USFR, and ETF that holds US floating rate notes exclusively. The optimization recommended I put over 99% in USFR. However, the interest rate on floating rate notes is based on the three month treasury, so again, USFR has a Sharpe ratio of zero! Please correct this!

Bob Peticolas

12 декабря 23 г. Posted in general
942

Drawdowns and Data

Hi what data sources do you guys use for different ETF, and Mutual Data? Also are drawdowns calculated daily or monthly?

Thank You

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
546