PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWNAX с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNAX с VTV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Value ETF (VTV).

VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNAX или VTV.

Корреляция

Корреляция между VWNAX и VTV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWNAX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNAX:

-0.10

VTV:

0.57

Коэф-т Сортино

VWNAX:

0.06

VTV:

0.99

Коэф-т Омега

VWNAX:

1.01

VTV:

1.14

Коэф-т Кальмара

VWNAX:

-0.05

VTV:

0.69

Коэф-т Мартина

VWNAX:

-0.14

VTV:

2.52

Индекс Язвы

VWNAX:

7.84%

VTV:

3.97%

Дневная вол-ть

VWNAX:

20.03%

VTV:

15.66%

Макс. просадка

VWNAX:

-61.71%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

VWNAX:

-10.37%

VTV:

-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, VWNAX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции VWNAX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 3.52% против 9.94% соответственно.

VWNAX

С начала года

1.77%

1 месяц

8.69%

6 месяцев

-10.06%

1 год

-2.05%

5 лет

10.51%

10 лет

3.52%

VTV

С начала года

1.92%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

-3.14%

1 год

8.78%

5 лет

16.00%

10 лет

9.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWNAX и VTV

VWNAX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
VTV
Vanguard Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNAX и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNAX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNAX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWNAX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNAX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNAX и VTV

Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности VTV в 2.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		1.73%1.76%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%
VTV
Vanguard Value ETF		2.29%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок VWNAX и VTV

Максимальная просадка VWNAX за все время составила -61.71%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWNAX и VTV

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...