PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNAX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWNAX с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWNAX (Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VWNAX returned 12.75%/yr vs 12.49%/yr for VTV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VWNAX charges 0.26%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности VWNAX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWNAX показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 13.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWNAX имеют среднегодовую доходность 12.75%, а акции VTV немного отстают с 12.49%.

VWNAX

1 день
-0.92%
1 месяц
0.79%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.25%
1 год
22.57%
3 года*
17.25%
5 лет*
10.21%
10 лет*
12.75%

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWNAX и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		6.13%18.64%13.99%21.10%-13.18%28.95%14.49%29.16%-8.57%15.67%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between VWNAX and VTV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.95

The correlation between VWNAX and VTV shifts across timeframes, from 0.84 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWNAX и VTV

Секторы
VWNAX
VTV

Технологии

20.5%
13.4%

Финансовые услуги

19.2%
22.3%

Здравоохранение

12.2%
14.5%

Промышленность

10.1%
14.0%

Коммуникационные услуги

8.1%
3.3%

Энергетика

7.0%
8.1%

Потребительский циклический сектор

6.9%
4.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.4%

Сырьевые материалы

4.7%
3.1%

Коммунальные услуги

2.2%
5.2%

Недвижимость

0.5%
2.8%

Технологии

VWNAX
20.5%
VTV
13.4%

Финансовые услуги

VWNAX
19.2%
VTV
22.3%

Здравоохранение

VWNAX
12.2%
VTV
14.5%

Промышленность

VWNAX
10.1%
VTV
14.0%

Коммуникационные услуги

VWNAX
8.1%
VTV
3.3%

Энергетика

VWNAX
7.0%
VTV
8.1%

Потребительский циклический сектор

VWNAX
6.9%
VTV
4.0%

Потребительский защитный сектор

VWNAX
4.8%
VTV
9.4%

Сырьевые материалы

VWNAX
4.7%
VTV
3.1%

Коммунальные услуги

VWNAX
2.2%
VTV
5.2%

Недвижимость

VWNAX
0.5%
VTV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с VWNAX:
VWNAX с VOOVWNAX с SPYVWNAX с VINIXVWNAX с VTHRXVWNAX с FIDKXVWNAX с FLPKXVWNAX с FNSBX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

VWNAX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNAX
Ранг доходности на риск VWNAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNAX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWNAXVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.77

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.95

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

4.41

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

16.67

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNAX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNAX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNAX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWNAXVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.77

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VWNAX и VTV

Максимальная просадка VWNAX за все время составила -57.51%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWNAXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-59.27%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-6.35%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-14.52%

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-17.04%

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

-36.78%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

0.00%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-7.87%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.68%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNAX и VTV

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 2.48% и 2.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWNAXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.48%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

7.57%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

10.12%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

13.88%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

16.66%

+1.72%

Сравнение комиссий VWNAX и VTV

VWNAX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNAX и VTV

Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		10.89%11.55%10.59%5.19%7.36%7.92%7.39%10.15%11.48%7.38%8.17%8.05%

Часто задаваемые вопросы

VWNAX and VTV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.48%) compared to VWNAX (2.48%). In terms of maximum drawdown, VWNAX dropped -57.51% vs VTV's -59.27%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWNAX и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор