PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWNAX с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWNAX и VTV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VWNAX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.29%
5.72%
VWNAX
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNAX:

0.42

VTV:

1.77

Коэф-т Сортино

VWNAX:

0.57

VTV:

2.51

Коэф-т Омега

VWNAX:

1.12

VTV:

1.32

Коэф-т Кальмара

VWNAX:

0.50

VTV:

2.46

Коэф-т Мартина

VWNAX:

3.05

VTV:

9.75

Индекс Язвы

VWNAX:

2.15%

VTV:

1.88%

Дневная вол-ть

VWNAX:

15.55%

VTV:

10.36%

Макс. просадка

VWNAX:

-57.51%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

VWNAX:

-12.35%

VTV:

-6.37%

Доходность по периодам

С начала года, VWNAX показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 15.96%. За последние 10 лет акции VWNAX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 9.33% против 9.89% соответственно.


VWNAX

С начала года

4.46%

1 месяц

-10.94%

6 месяцев

-4.99%

1 год

4.95%

5 лет

10.20%

10 лет

9.33%

VTV

С начала года

15.96%

1 месяц

-4.74%

6 месяцев

6.38%

1 год

16.73%

5 лет

9.98%

10 лет

9.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNAX и VTV

VWNAX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
График комиссии VWNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWNAX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNAX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.421.77
Коэффициент Сортино VWNAX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.572.51
Коэффициент Омега VWNAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.121.32
Коэффициент Кальмара VWNAX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.502.46
Коэффициент Мартина VWNAX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.059.75
VWNAX
VTV

Показатель коэффициента Шарпа VWNAX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNAX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.42
1.77
VWNAX
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNAX и VTV

Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VTV в 1.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
0.92%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%2.08%
VTV
Vanguard Value ETF
1.72%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок VWNAX и VTV

Максимальная просадка VWNAX за все время составила -57.51%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.35%
-6.37%
VWNAX
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности VWNAX и VTV

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.22%
3.63%
VWNAX
VTV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab