PortfoliosLab logo
Сравнение VWNAX с FLPKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWNAX и FLPKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VWNAX и FLPKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.82%
90.69%
VWNAX
FLPKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNAX:

-0.25

FLPKX:

-0.70

Коэф-т Сортино

VWNAX:

-0.20

FLPKX:

-0.85

Коэф-т Омега

VWNAX:

0.96

FLPKX:

0.88

Коэф-т Кальмара

VWNAX:

-0.22

FLPKX:

-0.37

Коэф-т Мартина

VWNAX:

-0.68

FLPKX:

-1.23

Индекс Язвы

VWNAX:

7.32%

FLPKX:

10.99%

Дневная вол-ть

VWNAX:

19.82%

FLPKX:

19.20%

Макс. просадка

VWNAX:

-61.71%

FLPKX:

-50.24%

Текущая просадка

VWNAX:

-15.17%

FLPKX:

-29.30%

Доходность по периодам

С начала года, VWNAX показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у FLPKX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции VWNAX превзошли акции FLPKX по среднегодовой доходности: 3.02% против -0.88% соответственно.


VWNAX

С начала года

-3.68%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

-12.32%

1 год

-4.51%

5 лет

9.13%

10 лет

3.02%

FLPKX

С начала года

-3.22%

1 месяц

-3.98%

6 месяцев

-8.32%

1 год

-13.27%

5 лет

1.96%

10 лет

-0.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNAX и FLPKX

VWNAX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FLPKX в 0.74%.


График комиссии FLPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLPKX: 0.74%
График комиссии VWNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNAX: 0.26%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNAX и FLPKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWNAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNAX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

FLPKX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPKX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPKX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPKX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNAX c FLPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWNAX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWNAX: -0.25
FLPKX: -0.70
Коэффициент Сортино VWNAX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWNAX: -0.20
FLPKX: -0.85
Коэффициент Омега VWNAX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWNAX: 0.96
FLPKX: 0.88
Коэффициент Кальмара VWNAX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWNAX: -0.22
FLPKX: -0.37
Коэффициент Мартина VWNAX, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VWNAX: -0.68
FLPKX: -1.23

Показатель коэффициента Шарпа VWNAX на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа FLPKX равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNAX и FLPKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
-0.70
VWNAX
FLPKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNAX и FLPKX

Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности FLPKX в 2.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
1.83%1.76%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
2.25%2.18%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%

Просадки

Сравнение просадок VWNAX и FLPKX

Максимальная просадка VWNAX за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки FLPKX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и FLPKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.17%
-29.30%
VWNAX
FLPKX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNAX и FLPKX

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) с волатильностью 11.71%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.69%
11.71%
VWNAX
FLPKX