PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9220183043

CUSIP

922018304

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

14 мая 2001 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$50,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VWNAX составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VWNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VWNAX с VINIX VWNAX с VOO VWNAX с FIDKX VWNAX с VTV VWNAX с FNSBX VWNAX с SPY VWNAX с ES VWNAX с FLPKX VWNAX с VMVAX VWNAX с VTHRX
Популярные сравнения:
VWNAX с VINIX VWNAX с VOO VWNAX с FIDKX VWNAX с VTV VWNAX с FNSBX VWNAX с SPY VWNAX с ES VWNAX с FLPKX VWNAX с VMVAX VWNAX с VTHRX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
505.39%
374.88%
VWNAX (Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares показал доход в 4.46% с начала года и 4.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares составила 9.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


VWNAX

С начала года

4.46%

1 месяц

-10.94%

6 месяцев

-4.99%

1 год

4.95%

5 лет

10.20%

10 лет

9.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VWNAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.95%3.75%3.97%-3.61%3.42%1.35%3.00%1.57%0.51%-1.33%4.35%4.46%
20236.67%-3.16%1.32%1.56%-1.38%5.79%4.03%-2.55%-3.62%-2.08%8.32%5.38%21.10%
2022-2.83%-2.26%1.31%-6.89%1.91%-9.22%8.16%-3.63%-9.34%9.87%6.22%-5.02%-13.18%
2021-0.25%6.32%4.96%4.66%1.92%0.23%1.50%1.99%-3.52%6.00%-2.50%4.97%28.95%
2020-1.53%-8.61%-16.27%12.82%4.21%1.69%5.25%5.69%-3.08%-0.64%13.32%4.70%14.49%
20198.03%2.93%0.68%4.43%-7.20%7.19%1.47%-2.92%3.10%2.47%3.77%2.85%29.16%
20185.18%-5.01%-2.83%0.98%0.82%0.44%4.53%1.74%0.60%-6.03%1.19%-9.46%-8.57%
20171.12%3.33%0.31%0.35%0.40%2.10%0.32%-1.08%3.13%1.13%2.63%2.09%16.92%
2016-5.23%-0.98%6.79%2.62%1.16%-0.86%3.48%1.26%-0.65%-1.44%5.52%1.65%13.51%
2015-3.96%5.85%-1.71%1.66%1.35%-1.95%1.00%-6.31%-2.94%7.40%-0.28%-2.36%-3.05%
2014-3.48%4.54%1.99%0.74%1.94%1.86%-2.09%3.62%-1.63%1.46%2.68%-0.42%11.44%
20134.91%0.79%4.35%2.19%3.05%-1.16%4.74%-3.08%2.43%4.30%3.07%1.88%30.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VWNAX составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VWNAX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNAX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.422.10
Коэффициент Сортино VWNAX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.572.80
Коэффициент Омега VWNAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.121.39
Коэффициент Кальмара VWNAX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.503.09
Коэффициент Мартина VWNAX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.0513.49
VWNAX
^GSPC

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.42
2.10
VWNAX (Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.50%2.00%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.72$1.31$1.13$1.03$0.95$1.42$1.49$1.40$1.60$1.48$1.60$1.36

Дивидендный доход

0.92%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%2.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$1.31
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$1.13
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$1.03
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.95
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$1.42
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$1.49
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$1.40
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$1.60
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$1.48
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$1.60
2013$0.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$1.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.35%
-2.62%
VWNAX (Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 57.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 967 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares составляет 12.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.51%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.96710 янв. 2013 г.1382
-37.42%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-34.53%22 мая 2001 г.3449 окт. 2002 г.32121 янв. 2004 г.665
-22.7%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30112 дек. 2023 г.487
-19.73%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.195

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares составляет 12.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.22%
3.79%
VWNAX (Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab