Сравнение VWNAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | -0.49% | 18.64% | 13.99% | 21.10% | -13.18% | 28.95% | 14.49% | 29.16% | -8.57% | 15.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VWNAX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции VWNAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.41% против 14.19% соответственно.
VWNAX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 12.41%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNAX и VOO
VWNAX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWNAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VWNAX
VOO
Сравнение VWNAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.49 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.53 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 7.13 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.83 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между VWNAX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNAX и VOO
Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 11.61% | 11.55% | 10.59% | 5.19% | 7.36% | 7.92% | 7.39% | 10.15% | 11.48% | 7.38% | 8.17% | 8.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VWNAX и VOO
Максимальная просадка VWNAX за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.51% | -33.99% | -23.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -8.90% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -24.52% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | -33.99% | -3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -5.44% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -3.72% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.57% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNAX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) составляет 4.54%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.27% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 9.46% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 18.11% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 16.81% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 17.98% | +0.41% |