PortfoliosLab logo
Сравнение VWNAX с VTHRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWNAX и VTHRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VWNAX и VTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
99.24%
180.07%
VWNAX
VTHRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNAX:

-0.25

VTHRX:

0.76

Коэф-т Сортино

VWNAX:

-0.20

VTHRX:

1.13

Коэф-т Омега

VWNAX:

0.96

VTHRX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VWNAX:

-0.22

VTHRX:

0.51

Коэф-т Мартина

VWNAX:

-0.68

VTHRX:

3.38

Индекс Язвы

VWNAX:

7.32%

VTHRX:

2.39%

Дневная вол-ть

VWNAX:

19.82%

VTHRX:

10.61%

Макс. просадка

VWNAX:

-61.71%

VTHRX:

-49.57%

Текущая просадка

VWNAX:

-15.17%

VTHRX:

-8.45%

Доходность по периодам

С начала года, VWNAX показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции VWNAX уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 3.02% против 4.48% соответственно.


VWNAX

С начала года

-3.68%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

-12.32%

1 год

-4.51%

5 лет

9.13%

10 лет

3.02%

VTHRX

С начала года

0.45%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

-0.85%

1 год

8.54%

5 лет

5.23%

10 лет

4.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNAX и VTHRX

VWNAX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNAX: 0.26%
График комиссии VTHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTHRX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNAX и VTHRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWNAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNAX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности VTHRX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNAX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWNAX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWNAX: -0.25
VTHRX: 0.76
Коэффициент Сортино VWNAX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWNAX: -0.20
VTHRX: 1.13
Коэффициент Омега VWNAX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWNAX: 0.96
VTHRX: 1.15
Коэффициент Кальмара VWNAX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWNAX: -0.22
VTHRX: 0.51
Коэффициент Мартина VWNAX, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWNAX: -0.68
VTHRX: 3.38

Показатель коэффициента Шарпа VWNAX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VTHRX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNAX и VTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
0.76
VWNAX
VTHRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNAX и VTHRX

Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VTHRX в 2.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
1.83%1.76%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund
2.72%2.73%2.59%2.05%2.14%1.63%2.38%2.49%1.99%1.97%2.15%1.92%

Просадки

Сравнение просадок VWNAX и VTHRX

Максимальная просадка VWNAX за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.17%
-8.45%
VWNAX
VTHRX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNAX и VTHRX

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.69%
7.13%
VWNAX
VTHRX