Сравнение VWNAX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNAX или VTHRX.
Основные характеристики
| VWNAX | VTHRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.39% | 12.44% |
| Дох-ть за 1 год | 31.88% | 22.82% |
| Дох-ть за 3 года | 7.70% | 2.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.68% | 7.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.94% | 7.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.82 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 3.69 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.52 | 1.90 |
| Коэф-т Мартина | 19.33 | 15.48 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 10.96% | 8.66% |
| Макс. просадка | -57.51% | -49.57% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.05% |
Корреляция
Корреляция между VWNAX и VTHRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWNAX и VTHRX
С начала года, VWNAX показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью 12.44%. За последние 10 лет акции VWNAX превзошли акции VTHRX по среднегодовой доходности: 10.94% против 7.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNAX и VTHRX
VWNAX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWNAX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNAX и VTHRX
Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VTHRX в 2.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 1.60% | 1.72% | 1.70% | 1.26% | 1.38% | 2.20% | 2.70% | 2.09% | 2.57% | 2.49% | 2.42% | 2.08% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.30% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок VWNAX и VTHRX
Максимальная просадка VWNAX за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWNAX и VTHRX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.