PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNAX с VTHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWNAX с VTHRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWNAX (Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares) and VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) are both mutual funds - VWNAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VTHRX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VWNAX returned 12.75%/yr vs 8.86%/yr for VTHRX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VWNAX charges 0.26%/yr vs 0.08%/yr for VTHRX.

Доходность

Сравнение доходности VWNAX и VTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWNAX показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции VWNAX превзошли акции VTHRX по среднегодовой доходности: 12.75% против 8.86% соответственно.

VWNAX

1 день
-0.92%
1 месяц
0.79%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.25%
1 год
22.57%
3 года*
17.25%
5 лет*
10.21%
10 лет*
12.75%

VTHRX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.39%
С начала года
7.47%
6 месяцев
7.97%
1 год
18.69%
3 года*
14.30%
5 лет*
6.84%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWNAX и VTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		6.13%18.64%13.99%21.10%-13.18%28.95%14.49%29.16%-8.57%15.67%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		7.47%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%14.11%21.08%-5.85%15.24%

Correlation

The correlation between VWNAX and VTHRX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2006 г.

0.94

The correlation between VWNAX and VTHRX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWNAX и VTHRX

Секторы
VWNAX
VTHRX

Технологии

20.5%
27.4%

Финансовые услуги

19.2%
16.0%

Здравоохранение

12.2%
8.3%

Промышленность

10.1%
12.3%

Коммуникационные услуги

8.1%
8.0%

Энергетика

7.0%
4.3%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Сырьевые материалы

4.7%
4.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.7%

Недвижимость

0.5%
2.5%

Технологии

VWNAX
20.5%
VTHRX
27.4%

Финансовые услуги

VWNAX
19.2%
VTHRX
16.0%

Здравоохранение

VWNAX
12.2%
VTHRX
8.3%

Промышленность

VWNAX
10.1%
VTHRX
12.3%

Коммуникационные услуги

VWNAX
8.1%
VTHRX
8.0%

Энергетика

VWNAX
7.0%
VTHRX
4.3%

Потребительский циклический сектор

VWNAX
6.9%
VTHRX
9.4%

Потребительский защитный сектор

VWNAX
4.8%
VTHRX
4.8%

Сырьевые материалы

VWNAX
4.7%
VTHRX
4.2%

Коммунальные услуги

VWNAX
2.2%
VTHRX
2.7%

Недвижимость

VWNAX
0.5%
VTHRX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с VWNAX:
VWNAX с VOOVWNAX с VTVVWNAX с SPYVWNAX с VINIXVWNAX с FIDKXVWNAX с FLPKXVWNAX с FNSBX
Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX

Доходность на риск

VWNAX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNAX
Ранг доходности на риск VWNAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNAX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWNAXVTHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.37

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.38

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.92

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

12.78

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNAX vs. VTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNAX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTHRX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNAX и VTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWNAXVTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.37

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VWNAX и VTHRX

Максимальная просадка VWNAX за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и VTHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWNAXVTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-49.57%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-6.56%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-9.64%

-12.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-22.75%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

-24.86%

-12.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.55%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-6.18%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.49%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNAX и VTHRX

Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) составляет 2.48%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWNAXVTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.65%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

6.54%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

8.09%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

10.37%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

11.26%

+7.12%

Сравнение комиссий VWNAX и VTHRX

VWNAX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNAX и VTHRX

Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности VTHRX в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		3.75%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		10.89%11.55%10.59%5.19%7.36%7.92%7.39%10.15%11.48%7.38%8.17%8.05%

Часто задаваемые вопросы

VWNAX and VTHRX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTHRX has higher volatility (2.65%) compared to VWNAX (2.48%). In terms of maximum drawdown, VWNAX dropped -57.51% vs VTHRX's -49.57%.

VTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWNAX и VTHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор