Сравнение VWNAX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNAX и VTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNAX и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | -1.09% | 18.64% | 13.99% | 21.10% | -13.18% | 28.95% | 14.49% | 29.16% | -8.57% | 15.67% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWNAX показывает доходность -1.09%, а VTHRX немного выше – -1.04%. За последние 10 лет акции VWNAX превзошли акции VTHRX по среднегодовой доходности: 12.34% против 8.19% соответственно.
VWNAX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 12.34%
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNAX и VTHRX
VWNAX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWNAX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
VWNAX
VTHRX
Сравнение VWNAX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNAX | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.46 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.09 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.05 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 8.88 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNAX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.46 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.47 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VWNAX и VTHRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNAX и VTHRX
Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности VTHRX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 11.68% | 11.55% | 10.59% | 5.19% | 7.36% | 7.92% | 7.39% | 10.15% | 11.48% | 7.38% | 8.17% | 8.05% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок VWNAX и VTHRX
Максимальная просадка VWNAX за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и VTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNAX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.51% | -49.57% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -7.25% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -22.75% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | -24.86% | -12.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -4.88% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -6.23% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.67% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNAX и VTHRX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNAX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.07% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 6.19% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 10.19% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 10.33% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 11.24% | +7.16% |