PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWNAX с VTHRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNAX с VTHRX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).

VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNAX или VTHRX.

Корреляция

Корреляция между VWNAX и VTHRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWNAX и VTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNAX:

-0.23

VTHRX:

0.68

Коэф-т Сортино

VWNAX:

-0.12

VTHRX:

1.06

Коэф-т Омега

VWNAX:

0.98

VTHRX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VWNAX:

-0.17

VTHRX:

0.50

Коэф-т Мартина

VWNAX:

-0.49

VTHRX:

3.03

Индекс Язвы

VWNAX:

7.82%

VTHRX:

2.44%

Дневная вол-ть

VWNAX:

19.78%

VTHRX:

10.49%

Макс. просадка

VWNAX:

-61.71%

VTHRX:

-49.57%

Текущая просадка

VWNAX:

-12.95%

VTHRX:

-7.24%

Доходность по периодам

С начала года, VWNAX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции VWNAX уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 3.31% против 4.73% соответственно.

VWNAX

С начала года

-1.16%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

-12.37%

1 год

-4.87%

5 лет

8.91%

10 лет

3.31%

VTHRX

С начала года

1.77%

1 месяц

5.76%

6 месяцев

-0.93%

1 год

7.08%

5 лет

5.00%

10 лет

4.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWNAX и VTHRX

VWNAX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNAX и VTHRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNAX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности VTHRX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNAX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWNAX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VTHRX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNAX и VTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNAX и VTHRX

Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности VTHRX в 2.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		1.78%1.76%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		2.69%2.73%2.59%2.05%2.14%1.63%2.38%2.49%1.99%1.97%2.15%1.92%

Просадки

Сравнение просадок VWNAX и VTHRX

Максимальная просадка VWNAX за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWNAX и VTHRX

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...