PortfoliosLab logo
Сравнение VWNAX с VINIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWNAX и VINIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VWNAX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
160.50%
526.31%
VWNAX
VINIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNAX:

-0.25

VINIX:

0.46

Коэф-т Сортино

VWNAX:

-0.20

VINIX:

0.78

Коэф-т Омега

VWNAX:

0.96

VINIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VWNAX:

-0.22

VINIX:

0.48

Коэф-т Мартина

VWNAX:

-0.68

VINIX:

1.96

Индекс Язвы

VWNAX:

7.32%

VINIX:

4.63%

Дневная вол-ть

VWNAX:

19.82%

VINIX:

19.53%

Макс. просадка

VWNAX:

-61.71%

VINIX:

-55.19%

Текущая просадка

VWNAX:

-15.17%

VINIX:

-10.02%

Доходность по периодам

С начала года, VWNAX показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у VINIX с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции VWNAX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 3.02% против 10.79% соответственно.


VWNAX

С начала года

-3.68%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

-12.32%

1 год

-4.51%

5 лет

9.13%

10 лет

3.02%

VINIX

С начала года

-5.85%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-5.42%

1 год

9.54%

5 лет

13.90%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNAX и VINIX

VWNAX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNAX: 0.26%
График комиссии VINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VINIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNAX и VINIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWNAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNAX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VINIX
Ранг риск-скорректированной доходности VINIX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VINIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNAX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWNAX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWNAX: -0.25
VINIX: 0.46
Коэффициент Сортино VWNAX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWNAX: -0.20
VINIX: 0.78
Коэффициент Омега VWNAX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWNAX: 0.96
VINIX: 1.11
Коэффициент Кальмара VWNAX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWNAX: -0.22
VINIX: 0.48
Коэффициент Мартина VWNAX, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWNAX: -0.68
VINIX: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа VWNAX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VINIX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNAX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
0.46
VWNAX
VINIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNAX и VINIX

Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VINIX в 2.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
1.83%1.76%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
2.53%2.58%2.97%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%1.88%

Просадки

Сравнение просадок VWNAX и VINIX

Максимальная просадка VWNAX за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и VINIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.17%
-10.02%
VWNAX
VINIX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNAX и VINIX

Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) составляет 12.69%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.69%
14.22%
VWNAX
VINIX