PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWNAX с FIDKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWNAX и FIDKX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VWNAX и FIDKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.29%
-4.47%
VWNAX
FIDKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNAX:

0.42

FIDKX:

0.73

Коэф-т Сортино

VWNAX:

0.57

FIDKX:

1.06

Коэф-т Омега

VWNAX:

1.12

FIDKX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VWNAX:

0.50

FIDKX:

0.54

Коэф-т Мартина

VWNAX:

3.05

FIDKX:

3.09

Индекс Язвы

VWNAX:

2.15%

FIDKX:

3.31%

Дневная вол-ть

VWNAX:

15.55%

FIDKX:

14.06%

Макс. просадка

VWNAX:

-57.51%

FIDKX:

-56.79%

Текущая просадка

VWNAX:

-12.35%

FIDKX:

-11.02%

Доходность по периодам

С начала года, VWNAX показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у FIDKX с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции VWNAX превзошли акции FIDKX по среднегодовой доходности: 9.33% против 5.54% соответственно.


VWNAX

С начала года

4.46%

1 месяц

-10.94%

6 месяцев

-4.99%

1 год

4.95%

5 лет

10.20%

10 лет

9.33%

FIDKX

С начала года

7.40%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-4.39%

1 год

8.63%

5 лет

4.74%

10 лет

5.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNAX и FIDKX

VWNAX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FIDKX в 0.90%.


FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
График комиссии FIDKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии VWNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWNAX c FIDKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNAX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.420.73
Коэффициент Сортино VWNAX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.571.06
Коэффициент Омега VWNAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.121.13
Коэффициент Кальмара VWNAX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.500.54
Коэффициент Мартина VWNAX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.053.09
VWNAX
FIDKX

Показатель коэффициента Шарпа VWNAX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа FIDKX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNAX и FIDKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.42
0.73
VWNAX
FIDKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNAX и FIDKX

Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как FIDKX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
0.92%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%2.08%
FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
0.00%2.02%0.47%3.08%0.55%1.82%1.49%1.22%1.83%1.19%0.82%3.38%

Просадки

Сравнение просадок VWNAX и FIDKX

Максимальная просадка VWNAX за все время составила -57.51%, примерно равная максимальной просадке FIDKX в -56.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и FIDKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.35%
-11.02%
VWNAX
FIDKX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNAX и FIDKX

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.22%
4.95%
VWNAX
FIDKX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab