PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWNAX с FIDKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNAX с FIDKX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX).

VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. FIDKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNAX или FIDKX.

Корреляция

Корреляция между VWNAX и FIDKX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWNAX и FIDKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNAX:

-0.10

FIDKX:

0.65

Коэф-т Сортино

VWNAX:

0.06

FIDKX:

1.05

Коэф-т Омега

VWNAX:

1.01

FIDKX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VWNAX:

-0.05

FIDKX:

0.60

Коэф-т Мартина

VWNAX:

-0.14

FIDKX:

2.95

Индекс Язвы

VWNAX:

7.84%

FIDKX:

4.29%

Дневная вол-ть

VWNAX:

20.03%

FIDKX:

18.69%

Макс. просадка

VWNAX:

-61.71%

FIDKX:

-56.79%

Текущая просадка

VWNAX:

-10.37%

FIDKX:

-5.48%

Доходность по периодам

С начала года, VWNAX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у FIDKX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции VWNAX уступали акциям FIDKX по среднегодовой доходности: 3.52% против 3.94% соответственно.

VWNAX

С начала года

1.77%

1 месяц

8.69%

6 месяцев

-10.06%

1 год

-2.05%

5 лет

10.51%

10 лет

3.52%

FIDKX

С начала года

11.47%

1 месяц

10.08%

6 месяцев

7.27%

1 год

11.99%

5 лет

8.07%

10 лет

3.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWNAX и FIDKX

VWNAX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FIDKX в 0.90%.

FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNAX и FIDKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNAX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
FIDKX
Ранг риск-скорректированной доходности FIDKX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDKX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDKX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDKX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDKX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDKX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNAX c FIDKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWNAX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа FIDKX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNAX и FIDKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNAX и FIDKX

Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности FIDKX в 2.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		1.73%1.76%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%
FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K		2.70%3.01%2.02%0.47%11.39%3.78%2.43%4.00%5.24%1.96%1.19%0.82%

Просадки

Сравнение просадок VWNAX и FIDKX

Максимальная просадка VWNAX за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки FIDKX в -56.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и FIDKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWNAX и FIDKX

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...