PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNAX с FIDKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWNAX с FIDKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWNAX (Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares) and FIDKX (Fidelity International Discovery Fund Class K) are both mutual funds - VWNAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while FIDKX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VWNAX returned 12.75%/yr vs 9.28%/yr for FIDKX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWNAX charges 0.26%/yr vs 0.90%/yr for FIDKX.

Доходность

Сравнение доходности VWNAX и FIDKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWNAX показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у FIDKX с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции VWNAX превзошли акции FIDKX по среднегодовой доходности: 12.75% против 9.28% соответственно.

VWNAX

1 день
-0.92%
1 месяц
0.79%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.25%
1 год
22.57%
3 года*
17.25%
5 лет*
10.21%
10 лет*
12.75%

FIDKX

1 день
-0.66%
1 месяц
3.06%
С начала года
11.20%
6 месяцев
13.23%
1 год
21.91%
3 года*
18.08%
5 лет*
6.31%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWNAX и FIDKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		6.13%18.64%13.99%21.10%-13.18%28.95%14.49%29.16%-8.57%15.67%
FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K		11.20%27.70%11.03%14.30%-24.73%11.18%21.55%27.66%-17.06%30.27%

Correlation

The correlation between VWNAX and FIDKX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2008 г.

0.78

The correlation between VWNAX and FIDKX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

Fidelity International Discovery Fund Class K

Часто сравнивают с VWNAX:
VWNAX с VOOVWNAX с VTVVWNAX с SPYVWNAX с VINIXVWNAX с VTHRXVWNAX с FLPKXVWNAX с FNSBX
Часто сравнивают с FIDKX:
FIDKX с FLPKXFIDKX с FXAIXFIDKX с FDIKXFIDKX с ESFIDKX с FNSBXFIDKX с FSPSXFIDKX с ANDIX

Доходность на риск

VWNAX vs. FIDKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNAX
Ранг доходности на риск VWNAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FIDKX
Ранг доходности на риск FIDKX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDKX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDKX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDKX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDKX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDKX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNAX c FIDKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWNAXFIDKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.32

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.91

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

1.76

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

6.71

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNAX vs. FIDKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNAX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа FIDKX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNAX и FIDKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWNAXFIDKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.32

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.37

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.27

+0.19

Просадки

Сравнение просадок VWNAX и FIDKX

Максимальная просадка VWNAX за все время составила -57.51%, примерно равная максимальной просадке FIDKX в -56.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и FIDKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWNAXFIDKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-56.79%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-13.08%

+5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-14.65%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-36.47%

+13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

-36.47%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.82%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-13.46%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.41%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNAX и FIDKX

Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) составляет 2.48%, в то время как у Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWNAXFIDKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

5.84%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

14.49%

-6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

17.37%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

17.04%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

17.01%

+1.37%

Сравнение комиссий VWNAX и FIDKX

VWNAX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FIDKX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNAX и FIDKX

Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности FIDKX в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K		6.30%7.00%3.01%2.02%0.47%11.39%3.78%2.43%4.00%4.02%1.96%0.01%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		10.89%11.55%10.59%5.19%7.36%7.92%7.39%10.15%11.48%7.38%8.17%8.05%

Часто задаваемые вопросы

VWNAX and FIDKX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDKX has higher volatility (5.84%) compared to VWNAX (2.48%). In terms of maximum drawdown, VWNAX dropped -57.51% vs FIDKX's -56.79%.

VWNAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWNAX и FIDKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор