Сравнение VWNAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNAX или SPY.
Основные характеристики
| VWNAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.03% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 29.78% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | 7.66% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.74% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.92% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.36 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 18.53 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.88% | 12.18% |
| Макс. просадка | -57.51% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.63% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между VWNAX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWNAX и SPY
С начала года, VWNAX показывает доходность 18.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции VWNAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.92% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNAX и SPY
VWNAX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWNAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNAX и SPY
Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.72% | 1.70% | 1.26% | 1.38% | 2.20% | 2.70% | 2.09% | 2.57% | 2.49% | 2.42% | 2.08% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VWNAX и SPY
Максимальная просадка VWNAX за все время составила -57.51%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWNAX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) составляет 3.44%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.