PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWNAX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNAX с SPY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNAX или SPY.

Корреляция

Корреляция между VWNAX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWNAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNAX:

-0.10

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

VWNAX:

0.06

SPY:

1.12

Коэф-т Омега

VWNAX:

1.01

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

VWNAX:

-0.05

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

VWNAX:

-0.14

SPY:

2.92

Индекс Язвы

VWNAX:

7.84%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

VWNAX:

20.03%

SPY:

20.32%

Макс. просадка

VWNAX:

-61.71%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VWNAX:

-10.37%

SPY:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, VWNAX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции VWNAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.52% против 12.59% соответственно.

VWNAX

С начала года

1.77%

1 месяц

8.69%

6 месяцев

-10.06%

1 год

-2.05%

5 лет

10.51%

10 лет

3.52%

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWNAX и SPY

VWNAX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNAX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNAX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWNAX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNAX и SPY

Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		1.73%1.76%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VWNAX и SPY

Максимальная просадка VWNAX за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWNAX и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) составляет 5.29%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...