PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VWNAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWNAX с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VWNAX (Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - VWNAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. VWNAX is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 10 years, VWNAX returned 13.11%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. VWNAX charges 0.24%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VWNAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWNAX показывает доходность 13.34%, а SPY немного выше – 13.49%. За последние 10 лет акции VWNAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.11% против 15.27% соответственно.

VWNAX

1 день
0.94%
1 месяц
3.93%
6 месяцев
8.90%
С начала года
13.34%
1 год
26.12%
3 года*
17.86%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.11%
Всё время*
8.82%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

VWNAX

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VWNAX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		13.34%18.64%13.99%21.10%-13.18%28.95%14.49%29.16%-8.57%15.67%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between VWNAX and SPY is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2001 г.

0.94

The correlation between VWNAX and SPY shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWNAX и SPY

Секторы
VWNAX
SPY

Технологии

20.8%
36.9%

Финансовые услуги

19.2%
12.5%

Здравоохранение

12.2%
9.4%

Промышленность

9.9%
7.6%

Коммуникационные услуги

8.1%
9.7%

Энергетика

7.0%
3.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
8.9%

Сырьевые материалы

4.9%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Коммунальные услуги

2.2%
2.6%

Недвижимость

0.5%
2.0%

Технологии

VWNAX
20.8%
SPY
36.9%

Финансовые услуги

VWNAX
19.2%
SPY
12.5%

Здравоохранение

VWNAX
12.2%
SPY
9.4%

Промышленность

VWNAX
9.9%
SPY
7.6%

Коммуникационные услуги

VWNAX
8.1%
SPY
9.7%

Энергетика

VWNAX
7.0%
SPY
3.4%

Потребительский циклический сектор

VWNAX
6.7%
SPY
8.9%

Сырьевые материалы

VWNAX
4.9%
SPY
1.9%

Потребительский защитный сектор

VWNAX
4.8%
SPY
4.8%

Коммунальные услуги

VWNAX
2.2%
SPY
2.6%

Недвижимость

VWNAX
0.5%
SPY
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VWNAX:
VWNAX с VOOVWNAX с VTVVWNAX с VINIXVWNAX с FIDKXVWNAX с VTHRXVWNAX с FLPKXVWNAX с FNSBX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VWNAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VWNAX
Ранг доходности на риск VWNAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VWNAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWNAXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.87

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.57

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.71

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

11.55

+1.93

VWNAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNAX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWNAX и SPY

Максимальная просадка VWNAX за все время составила -57.51%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWNAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-55.19%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-8.88%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-18.76%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-24.50%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

-33.72%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-9.01%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.08%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNAX и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) составляет 3.46%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWNAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.10%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

10.32%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

12.88%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

17.21%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

17.96%

+0.34%

Сравнение комиссий VWNAX и SPY

VWNAX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNAX и SPY

Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		10.20%11.55%10.59%5.19%7.36%7.92%7.39%10.15%11.48%7.38%8.17%8.05%

Часто задаваемые вопросы

VWNAX and SPY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.10%) compared to VWNAX (3.46%). In terms of maximum drawdown, VWNAX dropped -57.51% vs SPY's -55.19%.

VWNAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWNAX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор