PortfoliosLab logo
Сравнение VWNAX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWNAX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VWNAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
160.32%
577.12%
VWNAX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNAX:

-0.21

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

VWNAX:

-0.14

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

VWNAX:

0.97

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VWNAX:

-0.18

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

VWNAX:

-0.57

SPY:

2.39

Индекс Язвы

VWNAX:

7.25%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

VWNAX:

19.82%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

VWNAX:

-61.71%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VWNAX:

-15.23%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, VWNAX показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции VWNAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.07% против 11.95% соответственно.


VWNAX

С начала года

-3.74%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-12.60%

1 год

-5.03%

5 лет

9.12%

10 лет

3.07%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNAX и SPY

VWNAX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNAX: 0.26%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNAX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWNAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNAX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWNAX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWNAX: -0.21
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино VWNAX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWNAX: -0.14
SPY: 0.89
Коэффициент Омега VWNAX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWNAX: 0.97
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара VWNAX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWNAX: -0.18
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина VWNAX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWNAX: -0.57
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа VWNAX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.54
VWNAX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNAX и SPY

Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
1.83%1.76%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VWNAX и SPY

Максимальная просадка VWNAX за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.23%
-10.54%
VWNAX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VWNAX и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) составляет 12.69%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.69%
15.13%
VWNAX
SPY