PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNAX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNAX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VWNAX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWNAX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		-1.09%18.64%13.99%21.10%-13.18%28.95%14.49%29.16%-8.57%15.67%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, VWNAX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции VWNAX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 12.34% против 8.76% соответственно.

VWNAX

1 день
2.24%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
2.98%
1 год
17.97%
3 года*
15.67%
5 лет*
9.99%
10 лет*
12.34%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с VWNAX:
VWNAX с VOOVWNAX с VTVVWNAX с VINIXVWNAX с SPYVWNAX с VTHRXVWNAX с FIDKXVWNAX с FLPKX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий VWNAX и TWEIX

VWNAX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWNAX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNAX
Ранг доходности на риск VWNAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNAX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWNAXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.92

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.35

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.27

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

4.91

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNAX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNAX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWNAXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.92

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.75

-0.30

Корреляция

Корреляция между VWNAX и TWEIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNAX и TWEIX

Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		11.68%11.55%10.59%5.19%7.36%7.92%7.39%10.15%11.48%7.38%8.17%8.05%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок VWNAX и TWEIX

Максимальная просадка VWNAX за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWNAXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-39.30%

-18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-8.86%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-13.69%

-9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

-32.82%

-4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-4.90%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-4.17%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.35%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNAX и TWEIX

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWNAXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.04%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

6.12%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

11.60%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

10.71%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

13.35%

+5.05%