PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNAX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNAX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VWNAX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWNAX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		-1.09%18.64%13.99%21.10%-13.18%28.95%14.49%29.16%-8.57%0.28%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, VWNAX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

VWNAX

1 день
2.24%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
2.98%
1 год
17.97%
3 года*
15.67%
5 лет*
9.99%
10 лет*
12.34%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с VWNAX:
VWNAX с VOOVWNAX с VTVVWNAX с VINIXVWNAX с SPYVWNAX с VTHRXVWNAX с FIDKXVWNAX с FLPKX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий VWNAX и SWLVX

VWNAX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

VWNAX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNAX
Ранг доходности на риск VWNAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNAX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWNAXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.01

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.47

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.44

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

6.76

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNAX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNAX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWNAXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.01

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Корреляция

Корреляция между VWNAX и SWLVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNAX и SWLVX

Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		11.68%11.55%10.59%5.19%7.36%7.92%7.39%10.15%11.48%7.38%8.17%8.05%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWNAX и SWLVX

Максимальная просадка VWNAX за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWNAXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-38.34%

-19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-11.82%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-19.05%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-4.82%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-4.93%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.51%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNAX и SWLVX

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 4.57% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWNAXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.47%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

8.30%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

15.74%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

14.85%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

18.67%

-0.27%