PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWITX с FHIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWITX и FHIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50%
2.74%
VWITX
FHIGX

Доходность по периодам

С начала года, VWITX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у FHIGX с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции VWITX превзошли акции FHIGX по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.05% соответственно.


VWITX

С начала года

1.78%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

2.50%

1 год

5.81%

5 лет (среднегодовая)

1.40%

10 лет (среднегодовая)

2.27%

FHIGX

С начала года

2.33%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

2.74%

1 год

7.18%

5 лет (среднегодовая)

0.95%

10 лет (среднегодовая)

2.05%

Основные характеристики


VWITXFHIGX
Коэф-т Шарпа2.121.92
Коэф-т Сортино3.242.88
Коэф-т Омега1.481.44
Коэф-т Кальмара1.040.75
Коэф-т Мартина7.927.57
Индекс Язвы0.75%0.89%
Дневная вол-ть2.81%3.49%
Макс. просадка-11.56%-16.91%
Текущая просадка-1.12%-2.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWITX и FHIGX

VWITX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FHIGX в 0.45%.


FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
График комиссии FHIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VWITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VWITX и FHIGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWITX c FHIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWITX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.961.92
Коэффициент Сортино VWITX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.992.88
Коэффициент Омега VWITX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.44
Коэффициент Кальмара VWITX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.010.75
Коэффициент Мартина VWITX, с текущим значением в 7.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.287.57
VWITX
FHIGX

Показатель коэффициента Шарпа VWITX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHIGX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWITX и FHIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96
1.92
VWITX
FHIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWITX и FHIGX

Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности FHIGX в 2.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
2.96%2.71%2.43%2.08%2.32%2.61%2.81%2.73%2.81%2.89%3.05%3.19%
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
2.93%2.84%2.72%2.40%2.58%2.79%2.99%3.05%3.40%3.43%3.51%3.91%

Просадки

Сравнение просадок VWITX и FHIGX

Максимальная просадка VWITX за все время составила -11.56%, что меньше максимальной просадки FHIGX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и FHIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.12%
-2.80%
VWITX
FHIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VWITX и FHIGX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) составляет 1.37%, в то время как у Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что VWITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37%
1.71%
VWITX
FHIGX