PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWITX с FHIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWITXFHIGX
Дох-ть с нач. г.0.74%2.00%
Дох-ть за 1 год6.32%8.85%
Дох-ть за 3 года-0.14%-0.69%
Дох-ть за 5 лет1.27%1.00%
Дох-ть за 10 лет2.17%2.03%
Коэф-т Шарпа2.332.47
Коэф-т Сортино3.563.89
Коэф-т Омега1.541.57
Коэф-т Кальмара0.920.79
Коэф-т Мартина9.2410.10
Индекс Язвы0.71%0.82%
Дневная вол-ть2.82%3.38%
Макс. просадка-11.56%-34.85%
Текущая просадка-2.13%-3.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VWITX и FHIGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWITX и FHIGX

С начала года, VWITX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у FHIGX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции VWITX превзошли акции FHIGX по среднегодовой доходности: 2.17% против 2.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.93%
1.82%
VWITX
FHIGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWITX и FHIGX

VWITX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FHIGX в 0.45%.


FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
График комиссии FHIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VWITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWITX c FHIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWITX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWITX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWITX, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWITX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWITX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWITX, с текущим значением в 8.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.32
FHIGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHIGX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FHIGX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FHIGX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FHIGX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FHIGX, с текущим значением в 10.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.02

Сравнение коэффициента Шарпа VWITX и FHIGX

Показатель коэффициента Шарпа VWITX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHIGX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWITX и FHIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.12
2.47
VWITX
FHIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWITX и FHIGX

Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности FHIGX в 2.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
2.99%2.71%2.43%2.08%2.32%2.61%2.81%2.73%2.81%2.89%3.05%3.19%
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
2.94%2.84%2.72%2.40%2.58%2.79%2.99%3.05%3.40%3.43%3.51%3.91%

Просадки

Сравнение просадок VWITX и FHIGX

Максимальная просадка VWITX за все время составила -11.56%, что меньше максимальной просадки FHIGX в -34.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и FHIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.13%
-3.12%
VWITX
FHIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VWITX и FHIGX

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) имеют волатильность 1.17% и 1.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17%
1.14%
VWITX
FHIGX