PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWLTX с VGLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWLTX и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.52%
1.28%
VWLTX
VGLT

Доходность по периодам

С начала года, VWLTX показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -4.31%. За последние 10 лет акции VWLTX превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 2.59% против 0.01% соответственно.


VWLTX

С начала года

2.20%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

3.52%

1 год

7.25%

5 лет (среднегодовая)

1.21%

10 лет (среднегодовая)

2.59%

VGLT

С начала года

-4.31%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

1.54%

1 год

4.37%

5 лет (среднегодовая)

-5.35%

10 лет (среднегодовая)

0.01%

Основные характеристики


VWLTXVGLT
Коэф-т Шарпа1.940.35
Коэф-т Сортино2.860.58
Коэф-т Омега1.441.07
Коэф-т Кальмара0.850.11
Коэф-т Мартина7.600.83
Индекс Язвы0.99%5.59%
Дневная вол-ть3.90%13.42%
Макс. просадка-16.46%-46.18%
Текущая просадка-2.28%-38.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWLTX и VGLT

VWLTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VWLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VGLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VWLTX и VGLT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWLTX c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWLTX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.940.35
Коэффициент Сортино VWLTX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.860.58
Коэффициент Омега VWLTX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.441.07
Коэффициент Кальмара VWLTX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.850.11
Коэффициент Мартина VWLTX, с текущим значением в 7.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.600.83
VWLTX
VGLT

Показатель коэффициента Шарпа VWLTX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWLTX и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
0.35
VWLTX
VGLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWLTX и VGLT

Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности VGLT в 4.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.34%3.09%2.91%2.56%2.79%3.14%3.43%3.44%3.64%3.67%3.79%4.07%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
4.11%3.33%2.83%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%3.19%

Просадки

Сравнение просадок VWLTX и VGLT

Максимальная просадка VWLTX за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.28%
-38.53%
VWLTX
VGLT

Волатильность

Сравнение волатильности VWLTX и VGLT

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) составляет 1.65%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65%
4.05%
VWLTX
VGLT