Сравнение VWLTX с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWLTX или VGLT.
Основные характеристики
| VWLTX | VGLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.82% | -4.06% |
| Дох-ть за 1 год | 9.14% | 7.94% |
| Дох-ть за 3 года | -0.64% | -11.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.19% | -5.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.56% | 0.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 0.57 |
| Коэф-т Сортино | 3.43 | 0.89 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 0.18 |
| Коэф-т Мартина | 9.48 | 1.45 |
| Индекс Язвы | 0.96% | 5.37% |
| Дневная вол-ть | 4.01% | 13.68% |
| Макс. просадка | -16.46% | -46.18% |
| Текущая просадка | -2.64% | -38.37% |
Корреляция
Корреляция между VWLTX и VGLT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VWLTX и VGLT
С начала года, VWLTX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -4.06%. За последние 10 лет акции VWLTX превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 2.56% против 0.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLTX и VGLT
VWLTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWLTX c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLTX и VGLT
Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности VGLT в 4.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.36% | 3.09% | 2.91% | 2.56% | 2.79% | 3.14% | 3.43% | 3.44% | 3.64% | 3.67% | 3.79% | 4.07% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.10% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок VWLTX и VGLT
Максимальная просадка VWLTX за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWLTX и VGLT
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) составляет 1.93%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.