Сравнение VWLTX с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VWLTX и VGLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWLTX и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.41% | 4.80% | 2.44% | 7.56% | -10.43% | 1.83% | 6.21% | 8.77% | 0.89% | 6.45% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, VWLTX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции VWLTX превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 2.53% против -0.87% соответственно.
VWLTX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.53%
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLTX и VGLT
VWLTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWLTX vs. VGLT — Ранг доходности на риск
VWLTX
VGLT
Сравнение VWLTX c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWLTX | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | -0.04 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.02 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.04 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 0.09 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWLTX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.04 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.34 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | -0.06 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.19 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между VWLTX и VGLT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLTX и VGLT
Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности VGLT в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.70% | 4.51% | 3.98% | 3.09% | 2.91% | 2.65% | 3.24% | 3.82% | 3.49% | 3.70% | 3.98% | 3.79% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок VWLTX и VGLT
Максимальная просадка VWLTX за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и VGLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWLTX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -46.18% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -8.48% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.01% | -40.98% | +24.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.01% | -46.18% | +30.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -36.66% | +34.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -14.83% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 3.86% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWLTX и VGLT
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWLTX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 3.45% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 6.00% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 10.32% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 14.59% | -10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 13.84% | -9.35% |