Сравнение VMATX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMATX или SPY.
Основные характеристики
| VMATX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.86% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 8.88% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -0.80% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.06% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.26% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.33 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.82 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 9.14 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 0.98% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 4.04% | 12.29% |
| Макс. просадка | -16.24% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.04% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VMATX и SPY составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VMATX и SPY
С начала года, VMATX показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции VMATX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.26% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMATX и SPY
VMATX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMATX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMATX и SPY
Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.35% | 3.07% | 2.69% | 2.26% | 2.47% | 2.81% | 3.07% | 2.92% | 3.06% | 3.06% | 3.16% | 3.35% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VMATX и SPY
Максимальная просадка VMATX за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMATX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) составляет 1.99%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VMATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.