Сравнение VMATX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMATX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности VMATX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, VMATX показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции VMATX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.31% против 13.07% соответственно.
VMATX
2.27%
-0.20%
2.84%
7.64%
1.01%
2.31%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| VMATX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.92 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.82 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 7.70 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 1.02% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 3.97% | 12.15% |
| Макс. просадка | -16.24% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.65% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMATX и SPY
VMATX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VMATX и SPY составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMATX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMATX и SPY
Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.33% | 3.07% | 2.69% | 2.26% | 2.47% | 2.81% | 3.07% | 2.92% | 3.06% | 3.06% | 3.16% | 3.35% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VMATX и SPY
Максимальная просадка VMATX за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMATX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) составляет 1.99%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что VMATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.