Сравнение VWLTX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности VWLTX и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWLTX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.41% | 4.80% | 2.44% | 7.56% | -10.43% | 1.83% | 6.21% | 8.77% | 0.89% | 6.45% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VWLTX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции VWLTX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 2.53% против 3.05% соответственно.
VWLTX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.53%
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLTX и DODIX
VWLTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
VWLTX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
VWLTX
DODIX
Сравнение VWLTX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWLTX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.17 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.67 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.88 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 5.55 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWLTX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.17 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.25 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.69 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.48 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между VWLTX и DODIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLTX и DODIX
Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности DODIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.70% | 4.51% | 3.98% | 3.09% | 2.91% | 2.65% | 3.24% | 3.82% | 3.49% | 3.70% | 3.98% | 3.79% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок VWLTX и DODIX
Максимальная просадка VWLTX за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWLTX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -16.89% | -33.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -2.94% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.01% | -16.89% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.01% | -16.89% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -2.09% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -1.50% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.99% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWLTX и DODIX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) составляет 1.24%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWLTX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.82% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 2.80% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 4.60% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 5.52% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 4.42% | +0.07% |