Сравнение VWLTX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VWLTX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWLTX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.41% | 4.80% | 2.44% | 7.56% | -10.43% | 1.83% | 6.21% | 8.77% | 0.89% | 6.45% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VWLTX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции VWLTX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 2.53% против 1.23% соответственно.
VWLTX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.53%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLTX и DFSMX
VWLTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFSMX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWLTX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
VWLTX
DFSMX
Сравнение VWLTX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWLTX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 3.68 | -2.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 6.50 | -5.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 3.20 | -1.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 4.59 | -3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 21.82 | -18.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWLTX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 3.68 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 2.08 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 1.60 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.78 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между VWLTX и DFSMX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLTX и DFSMX
Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.70% | 4.51% | 3.98% | 3.09% | 2.91% | 2.65% | 3.24% | 3.82% | 3.49% | 3.70% | 3.98% | 3.79% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок VWLTX и DFSMX
Максимальная просадка VWLTX за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWLTX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -2.66% | -47.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -0.39% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.01% | -1.67% | -14.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.01% | -1.69% | -14.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -0.06% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -0.24% | -9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.10% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWLTX и DFSMX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWLTX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.11% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 0.35% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 0.68% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 0.78% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 0.77% | +3.72% |