PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWIUX с FBKWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWIUX с FBKWX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX).

VWIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. FBKWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VWIUX и FBKWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWIUX и FBKWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.25%5.99%2.34%5.90%-6.83%0.81%5.23%7.10%1.34%4.65%
FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z		-0.27%7.60%2.20%6.56%-13.55%-0.27%9.46%9.88%-0.56%4.39%

Доходность по периодам

С начала года, VWIUX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у FBKWX с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции VWIUX уступали акциям FBKWX по среднегодовой доходности: 2.40% против 2.59% соответственно.

VWIUX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.32%
1 год
4.78%
3 года*
3.81%
5 лет*
1.62%
10 лет*
2.40%

FBKWX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.39%
1 год
4.27%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с VWIUX:
VWIUX с VTEBVWIUX с VMLUXVWIUX с VWALXVWIUX с MUBVWIUX с VWLUXVWIUX с VOHIXVWIUX с VBTLX
Часто сравнивают с FBKWX:
FBKWX с FXNAXFBKWX с ABNDXFBKWX с FIWDXFBKWX с BNDFBKWX с BMNSXFBKWX с NEFRXFBKWX с JHNBX

Сравнение комиссий VWIUX и FBKWX

VWIUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FBKWX в 0.36%.

FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWIUX vs. FBKWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIUX
Ранг доходности на риск VWIUX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FBKWX
Ранг доходности на риск FBKWX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBKWX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKWX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKWX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKWX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKWX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIUX c FBKWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIUXFBKWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.95

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.37

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.57

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

4.70

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWIUX vs. FBKWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIUX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа FBKWX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIUX и FBKWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIUXFBKWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.95

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.12

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.55

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.55

+0.56

Корреляция

Корреляция между VWIUX и FBKWX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIUX и FBKWX

Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности FBKWX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.32%4.06%3.63%2.78%2.51%1.89%2.40%2.88%2.89%2.82%2.91%2.96%
FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z		4.09%4.45%4.22%3.52%2.59%1.97%5.32%3.11%3.30%3.07%3.71%3.38%

Просадки

Сравнение просадок VWIUX и FBKWX

Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.38%, что меньше максимальной просадки FBKWX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и FBKWX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWIUXFBKWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.38%

-18.31%

+6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-2.86%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

-18.31%

+6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.38%

-18.31%

+6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-2.15%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-3.69%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.96%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIUX и FBKWX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) составляет 0.97%, в то время как у Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что VWIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBKWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWIUXFBKWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

1.51%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

2.62%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

4.39%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

5.67%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

4.74%

-1.32%