PortfoliosLab logo
Сравнение FBKWX с FIWDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBKWX и FIWDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FBKWX и FIWDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
16.48%
23.11%
FBKWX
FIWDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBKWX:

1.17

FIWDX:

1.95

Коэф-т Сортино

FBKWX:

1.75

FIWDX:

2.96

Коэф-т Омега

FBKWX:

1.21

FIWDX:

1.37

Коэф-т Кальмара

FBKWX:

0.57

FIWDX:

1.45

Коэф-т Мартина

FBKWX:

3.28

FIWDX:

8.52

Индекс Язвы

FBKWX:

1.82%

FIWDX:

0.84%

Дневная вол-ть

FBKWX:

5.13%

FIWDX:

3.71%

Макс. просадка

FBKWX:

-18.08%

FIWDX:

-16.65%

Текущая просадка

FBKWX:

-3.01%

FIWDX:

-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, FBKWX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у FIWDX с доходностью 1.63%.


FBKWX

С начала года

2.50%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

1.50%

1 год

5.97%

5 лет

0.37%

10 лет

2.18%

FIWDX

С начала года

1.63%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

2.55%

1 год

7.19%

5 лет

2.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBKWX и FIWDX

FBKWX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FIWDX в 0.61%.


График комиссии FIWDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии FBKWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBKWX и FIWDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBKWX
Ранг риск-скорректированной доходности FBKWX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBKWX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKWX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKWX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKWX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKWX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

FIWDX
Ранг риск-скорректированной доходности FIWDX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIWDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWDX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBKWX c FIWDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBKWX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.171.95
Коэффициент Сортино FBKWX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.752.96
Коэффициент Омега FBKWX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.211.37
Коэффициент Кальмара FBKWX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.571.45
Коэффициент Мартина FBKWX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.288.52
FBKWX
FIWDX

Показатель коэффициента Шарпа FBKWX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа FIWDX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKWX и FIWDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.17
1.95
FBKWX
FIWDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKWX и FIWDX

Дивидендная доходность FBKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности FIWDX в 3.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z
4.17%4.59%4.23%3.42%2.29%2.62%3.02%3.31%2.84%3.06%3.81%0.22%
FIWDX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z
3.86%4.26%4.38%3.76%2.80%3.39%3.52%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBKWX и FIWDX

Максимальная просадка FBKWX за все время составила -18.08%, что больше максимальной просадки FIWDX в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKWX и FIWDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.01%
-0.15%
FBKWX
FIWDX

Волатильность

Сравнение волатильности FBKWX и FIWDX

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class Z (FIWDX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что FBKWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIWDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.48%
1.08%
FBKWX
FIWDX