PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWIUX с VOHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWIUX с VOHIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX).

VWIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VOHIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 июн. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VWIUX и VOHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWIUX и VOHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.25%5.99%2.34%5.90%-6.83%0.81%5.23%7.10%1.34%4.65%
VOHIX
Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund		-0.26%5.07%2.76%7.03%-11.01%1.72%7.04%8.34%0.96%6.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWIUX показывает доходность -0.25%, а VOHIX немного ниже – -0.26%. За последние 10 лет акции VWIUX уступали акциям VOHIX по среднегодовой доходности: 2.40% против 2.56% соответственно.

VWIUX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.32%
1 год
4.78%
3 года*
3.81%
5 лет*
1.62%
10 лет*
2.40%

VOHIX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.45%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.03%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund

Часто сравнивают с VWIUX:
VWIUX с VTEBVWIUX с VMLUXVWIUX с VWALXVWIUX с MUBVWIUX с VWLUXVWIUX с VBTLXVWIUX с BSNSX
Часто сравнивают с VOHIX:
VOHIX с VTEBVOHIX с VKQVOHIX с ELFTXVOHIX с ETOHXVOHIX с VBIAXVOHIX с FLMIVOHIX с NXP

Сравнение комиссий VWIUX и VOHIX

VWIUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VOHIX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VOHIX
Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWIUX vs. VOHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIUX
Ранг доходности на риск VWIUX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VOHIX
Ранг доходности на риск VOHIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOHIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOHIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOHIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOHIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOHIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIUX c VOHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIUXVOHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.81

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.12

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.91

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

2.87

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWIUX vs. VOHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIUX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа VOHIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIUX и VOHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIUXVOHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.81

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.22

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.56

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.26

-0.15

Корреляция

Корреляция между VWIUX и VOHIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIUX и VOHIX

Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности VOHIX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.32%4.06%3.63%2.78%2.51%1.89%2.40%2.88%2.89%2.82%2.91%2.96%
VOHIX
Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund		3.62%4.43%3.92%3.05%2.73%2.78%3.39%3.93%3.51%3.70%3.75%3.84%

Просадки

Сравнение просадок VWIUX и VOHIX

Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.38%, что меньше максимальной просадки VOHIX в -16.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и VOHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWIUXVOHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.38%

-16.81%

+5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-5.42%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

-16.81%

+5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.38%

-16.81%

+5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-2.36%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-1.89%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.71%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIUX и VOHIX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) составляет 0.97%, в то время как у Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что VWIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWIUXVOHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

1.27%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

1.92%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

5.52%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

4.70%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

4.61%

-1.19%