PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWIUX с VOHIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWIUXVOHIX
Дох-ть с нач. г.0.84%1.33%
Дох-ть за 1 год6.12%9.20%
Дох-ть за 3 года-0.05%-1.17%
Дох-ть за 5 лет1.36%0.89%
Дох-ть за 10 лет2.26%2.26%
Коэф-т Шарпа2.282.35
Коэф-т Сортино3.503.51
Коэф-т Омега1.531.54
Коэф-т Кальмара0.960.79
Коэф-т Мартина8.829.73
Индекс Язвы0.73%1.01%
Дневная вол-ть2.82%4.17%
Макс. просадка-11.49%-17.45%
Текущая просадка-2.10%-4.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWIUX и VOHIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWIUX и VOHIX

С начала года, VWIUX показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у VOHIX с доходностью 1.33%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VWIUX – 2.26% и акции VOHIX – 2.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15%
1.79%
VWIUX
VOHIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWIUX и VOHIX

VWIUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VOHIX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VOHIX
Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund
График комиссии VOHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VWIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWIUX c VOHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWIUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWIUX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWIUX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWIUX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWIUX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWIUX, с текущим значением в 8.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.82
VOHIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOHIX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOHIX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOHIX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOHIX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOHIX, с текущим значением в 9.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.73

Сравнение коэффициента Шарпа VWIUX и VOHIX

Показатель коэффициента Шарпа VWIUX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOHIX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIUX и VOHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28
2.35
VWIUX
VOHIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIUX и VOHIX

Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности VOHIX в 3.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.80%2.79%2.50%2.16%2.40%2.68%2.89%2.83%2.92%2.97%3.13%3.27%
VOHIX
Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund
3.32%3.06%2.74%2.42%2.66%3.00%3.28%3.19%3.30%3.38%3.51%3.85%

Просадки

Сравнение просадок VWIUX и VOHIX

Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.49%, что меньше максимальной просадки VOHIX в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и VOHIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.10%
-4.41%
VWIUX
VOHIX

Волатильность

Сравнение волатильности VWIUX и VOHIX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) составляет 1.18%, в то время как у Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что VWIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18%
1.82%
VWIUX
VOHIX