PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWIUX с VOHIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWIUX и VOHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
4.10%
VWIUX
VOHIX

Доходность по периодам

С начала года, VWIUX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у VOHIX с доходностью 2.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWIUX имеют среднегодовую доходность 2.36%, а акции VOHIX немного впереди с 2.38%.


VWIUX

С начала года

1.85%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

3.08%

1 год

5.57%

5 лет (среднегодовая)

1.48%

10 лет (среднегодовая)

2.36%

VOHIX

С начала года

2.55%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

4.01%

1 год

7.96%

5 лет (среднегодовая)

1.01%

10 лет (среднегодовая)

2.38%

Основные характеристики


VWIUXVOHIX
Коэф-т Шарпа2.032.01
Коэф-т Сортино3.122.98
Коэф-т Омега1.461.45
Коэф-т Кальмара1.090.79
Коэф-т Мартина7.597.89
Индекс Язвы0.76%1.05%
Дневная вол-ть2.82%4.11%
Макс. просадка-11.49%-17.45%
Текущая просадка-1.11%-3.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWIUX и VOHIX

VWIUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VOHIX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VOHIX
Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund
График комиссии VOHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VWIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWIUX и VOHIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWIUX c VOHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWIUX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.032.01
Коэффициент Сортино VWIUX, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.122.98
Коэффициент Омега VWIUX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.45
Коэффициент Кальмара VWIUX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.090.79
Коэффициент Мартина VWIUX, с текущим значением в 7.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.597.89
VWIUX
VOHIX

Показатель коэффициента Шарпа VWIUX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOHIX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIUX и VOHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
2.01
VWIUX
VOHIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIUX и VOHIX

Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности VOHIX в 3.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.04%2.79%2.50%2.16%2.40%2.68%2.89%2.83%2.92%2.97%3.13%3.27%
VOHIX
Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund
3.28%3.06%2.74%2.42%2.66%3.00%3.28%3.19%3.30%3.38%3.51%3.85%

Просадки

Сравнение просадок VWIUX и VOHIX

Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.49%, что меньше максимальной просадки VOHIX в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и VOHIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.11%
-3.26%
VWIUX
VOHIX

Волатильность

Сравнение волатильности VWIUX и VOHIX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) составляет 1.18%, в то время как у Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что VWIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18%
1.75%
VWIUX
VOHIX