PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWIUX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWIUXVBTLX
Дох-ть с нач. г.0.54%2.01%
Дох-ть за 1 год6.13%8.29%
Дох-ть за 3 года-0.15%-2.47%
Дох-ть за 5 лет1.30%-0.06%
Дох-ть за 10 лет2.23%1.41%
Коэф-т Шарпа2.261.44
Коэф-т Сортино3.462.13
Коэф-т Омега1.521.26
Коэф-т Кальмара0.910.52
Коэф-т Мартина8.875.15
Индекс Язвы0.72%1.61%
Дневная вол-ть2.81%5.77%
Макс. просадка-11.49%-19.05%
Текущая просадка-2.38%-8.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VWIUX и VBTLX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VWIUX и VBTLX

С начала года, VWIUX показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции VWIUX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71%
4.03%
VWIUX
VBTLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWIUX и VBTLX

VWIUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWIUX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWIUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWIUX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWIUX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWIUX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWIUX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWIUX, с текущим значением в 8.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.87
VBTLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBTLX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBTLX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBTLX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBTLX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBTLX, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.41

Сравнение коэффициента Шарпа VWIUX и VBTLX

Показатель коэффициента Шарпа VWIUX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIUX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.26
1.52
VWIUX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIUX и VBTLX

Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности VBTLX в 3.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.81%2.79%2.50%2.16%2.40%2.68%2.89%2.83%2.92%2.97%3.13%3.27%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.58%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%2.56%

Просадки

Сравнение просадок VWIUX и VBTLX

Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.49%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.38%
-8.70%
VWIUX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности VWIUX и VBTLX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) составляет 1.12%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что VWIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12%
1.29%
VWIUX
VBTLX