PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWIUX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWIUX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
3.27%
VWIUX
VBTLX

Доходность по периодам

С начала года, VWIUX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции VWIUX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 2.36% против 1.34% соответственно.


VWIUX

С начала года

1.85%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

3.08%

1 год

5.57%

5 лет (среднегодовая)

1.48%

10 лет (среднегодовая)

2.36%

VBTLX

С начала года

1.37%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

3.27%

1 год

6.22%

5 лет (среднегодовая)

-0.35%

10 лет (среднегодовая)

1.34%

Основные характеристики


VWIUXVBTLX
Коэф-т Шарпа2.031.10
Коэф-т Сортино3.121.64
Коэф-т Омега1.461.20
Коэф-т Кальмара1.090.42
Коэф-т Мартина7.593.52
Индекс Язвы0.76%1.77%
Дневная вол-ть2.82%5.64%
Макс. просадка-11.49%-19.05%
Текущая просадка-1.11%-9.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWIUX и VBTLX

VWIUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VWIUX и VBTLX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWIUX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWIUX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.031.10
Коэффициент Сортино VWIUX, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.121.64
Коэффициент Омега VWIUX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.20
Коэффициент Кальмара VWIUX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.090.42
Коэффициент Мартина VWIUX, с текущим значением в 7.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.593.52
VWIUX
VBTLX

Показатель коэффициента Шарпа VWIUX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIUX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
1.10
VWIUX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIUX и VBTLX

Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности VBTLX в 3.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.04%2.79%2.50%2.16%2.40%2.68%2.89%2.83%2.92%2.97%3.13%3.27%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.60%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%2.56%

Просадки

Сравнение просадок VWIUX и VBTLX

Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.49%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.11%
-9.27%
VWIUX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности VWIUX и VBTLX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) составляет 1.18%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что VWIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18%
1.47%
VWIUX
VBTLX