PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWIUX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWIUX с VTEB

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).

VWIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWIUX или VTEB.

Корреляция

Корреляция между VWIUX и VTEB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VWIUX и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.44%
19.87%
VWIUX
VTEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWIUX:

0.13

VTEB:

0.07

Коэф-т Сортино

VWIUX:

0.20

VTEB:

0.12

Коэф-т Омега

VWIUX:

1.03

VTEB:

1.02

Коэф-т Кальмара

VWIUX:

0.13

VTEB:

0.07

Коэф-т Мартина

VWIUX:

0.54

VTEB:

0.26

Индекс Язвы

VWIUX:

1.04%

VTEB:

1.24%

Дневная вол-ть

VWIUX:

4.22%

VTEB:

4.65%

Макс. просадка

VWIUX:

-11.49%

VTEB:

-17.00%

Текущая просадка

VWIUX:

-3.50%

VTEB:

-4.02%

Доходность по периодам

С начала года, VWIUX показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью -2.47%.

VWIUX

С начала года

-2.06%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-2.28%

1 год

0.42%

5 лет

0.90%

10 лет

1.96%

VTEB

С начала года

-2.47%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

-2.65%

1 год

-0.02%

5 лет

0.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWIUX и VTEB

VWIUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWIUX: 0.09%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTEB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWIUX и VTEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIUX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIUX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг риск-скорректированной доходности VTEB, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWIUX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VWIUX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VWIUX: 0.13
VTEB: 0.07
Коэффициент Сортино VWIUX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWIUX: 0.20
VTEB: 0.12
Коэффициент Омега VWIUX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWIUX: 1.03
VTEB: 1.02
Коэффициент Кальмара VWIUX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWIUX: 0.13
VTEB: 0.07
Коэффициент Мартина VWIUX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWIUX: 0.54
VTEB: 0.26

Показатель коэффициента Шарпа VWIUX на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIUX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.07
VWIUX
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIUX и VTEB

Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности VTEB в 3.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.97%3.10%2.79%2.50%2.16%2.40%2.68%2.89%2.83%2.92%2.97%3.13%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.28%3.14%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWIUX и VTEB

Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.49%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.50%
-4.02%
VWIUX
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности VWIUX и VTEB

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что VWIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.13%
2.95%
VWIUX
VTEB