PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWIUX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWIUX и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
3.26%
VWIUX
VTEB

Доходность по периодам

С начала года, VWIUX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.64%.


VWIUX

С начала года

1.85%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

3.08%

1 год

5.57%

5 лет (среднегодовая)

1.48%

10 лет (среднегодовая)

2.36%

VTEB

С начала года

1.64%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

3.15%

1 год

5.47%

5 лет (среднегодовая)

1.20%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VWIUXVTEB
Коэф-т Шарпа2.031.46
Коэф-т Сортино3.122.14
Коэф-т Омега1.461.29
Коэф-т Кальмара1.090.88
Коэф-т Мартина7.596.18
Индекс Язвы0.76%0.92%
Дневная вол-ть2.82%3.88%
Макс. просадка-11.49%-17.00%
Текущая просадка-1.11%-1.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWIUX и VTEB

VWIUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VWIUX и VTEB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWIUX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWIUX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.031.46
Коэффициент Сортино VWIUX, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.122.14
Коэффициент Омега VWIUX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.29
Коэффициент Кальмара VWIUX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.090.88
Коэффициент Мартина VWIUX, с текущим значением в 7.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.596.18
VWIUX
VTEB

Показатель коэффициента Шарпа VWIUX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIUX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
1.46
VWIUX
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIUX и VTEB

Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности VTEB в 3.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.04%2.79%2.50%2.16%2.40%2.68%2.89%2.83%2.92%2.97%3.13%3.27%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.09%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWIUX и VTEB

Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.49%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.11%
-1.17%
VWIUX
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности VWIUX и VTEB

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) составляет 1.18%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что VWIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18%
1.83%
VWIUX
VTEB