PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBKWX с NEFRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBKWX и NEFRX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение FBKWX с NEFRX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX).

FBKWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. NEFRX управляется Natixis Funds. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKWX или NEFRX.

Доходность

Сравнение доходности FBKWX и NEFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBKWX:

1.21

NEFRX:

0.86

Коэф-т Сортино

FBKWX:

1.58

NEFRX:

1.21

Коэф-т Омега

FBKWX:

1.19

NEFRX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FBKWX:

0.72

NEFRX:

0.39

Коэф-т Мартина

FBKWX:

3.11

NEFRX:

1.84

Индекс Язвы

FBKWX:

1.80%

NEFRX:

2.47%

Дневная вол-ть

FBKWX:

5.26%

NEFRX:

5.45%

Макс. просадка

FBKWX:

-17.65%

NEFRX:

-18.76%

Текущая просадка

FBKWX:

-2.87%

NEFRX:

-7.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBKWX показывает доходность 2.11%, а NEFRX немного выше – 2.14%. За последние 10 лет акции FBKWX превзошли акции NEFRX по среднегодовой доходности: 2.50% против 1.77% соответственно.

FBKWX

С начала года

2.11%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

0.76%

1 год

6.36%

3 года

2.51%

5 лет

0.64%

10 лет

2.50%

NEFRX

С начала года

2.14%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

0.05%

1 год

4.65%

3 года

1.26%

5 лет

-0.55%

10 лет

1.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Сравнение комиссий FBKWX и NEFRX

FBKWX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии NEFRX в 0.71%.

NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund
FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBKWX и NEFRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBKWX
Ранг риск-скорректированной доходности FBKWX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBKWX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKWX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKWX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKWX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKWX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
NEFRX
Ранг риск-скорректированной доходности NEFRX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEFRX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFRX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFRX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFRX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBKWX c NEFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBKWX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа NEFRX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKWX и NEFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKWX и NEFRX

Дивидендная доходность FBKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности NEFRX в 3.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z		4.59%4.60%4.23%3.42%2.33%5.33%3.11%3.31%3.08%3.32%3.81%0.22%
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		3.61%3.92%3.59%3.09%2.34%4.05%2.52%2.88%2.68%3.18%2.59%3.87%

Просадки

Сравнение просадок FBKWX и NEFRX

Максимальная просадка FBKWX за все время составила -17.65%, что меньше максимальной просадки NEFRX в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKWX и NEFRX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FBKWX и NEFRX

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) имеют волатильность 1.40% и 1.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...