Сравнение FBKWX с NEFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX).
FBKWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. NEFRX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности FBKWX и NEFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBKWX и NEFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKWX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z | -0.27% | 7.60% | 2.20% | 6.56% | -13.55% | -0.27% | 9.46% | 9.88% | -0.56% | 4.39% |
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | -0.29% | 7.24% | 0.60% | 5.91% | -12.94% | -1.68% | 10.29% | 8.76% | -0.86% | 4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FBKWX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у NEFRX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции FBKWX превзошли акции NEFRX по среднегодовой доходности: 2.59% против 2.29% соответственно.
FBKWX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.59%
NEFRX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 2.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKWX и NEFRX
FBKWX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии NEFRX в 0.71%.
Доходность на риск
FBKWX vs. NEFRX — Ранг доходности на риск
FBKWX
NEFRX
Сравнение FBKWX c NEFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBKWX | NEFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.91 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.22 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 7.24 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBKWX | NEFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.91 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.01 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.73 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FBKWX и NEFRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKWX и NEFRX
Дивидендная доходность FBKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности NEFRX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKWX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z | 4.09% | 4.45% | 4.22% | 3.52% | 2.59% | 1.97% | 5.32% | 3.11% | 3.30% | 3.07% | 3.71% | 3.38% |
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | 3.63% | 3.97% | 3.90% | 3.58% | 3.10% | 2.34% | 4.04% | 2.51% | 2.87% | 2.68% | 3.17% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок FBKWX и NEFRX
Максимальная просадка FBKWX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки NEFRX в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKWX и NEFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBKWX | NEFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -25.45% | +7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.12% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.31% | -18.55% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.31% | -18.76% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -2.48% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -3.97% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.96% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBKWX и NEFRX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) имеют волатильность 1.51% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBKWX | NEFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.50% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.83% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 4.91% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 6.19% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 5.02% | -0.28% |