PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBKWX с ABNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FBKWXABNDX
Дох-ть с нач. г.2.95%1.18%
Дох-ть за 1 год8.22%6.29%
Дох-ть за 3 года-1.28%-2.69%
Дох-ть за 5 лет0.61%-0.62%
Коэф-т Шарпа1.451.27
Коэф-т Сортино2.171.87
Коэф-т Омега1.261.23
Коэф-т Кальмара0.640.44
Коэф-т Мартина5.434.32
Индекс Язвы1.49%1.77%
Дневная вол-ть5.73%6.05%
Макс. просадка-18.08%-20.29%
Текущая просадка-5.39%-11.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FBKWX и ABNDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBKWX и ABNDX

С начала года, FBKWX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у ABNDX с доходностью 1.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92%
2.27%
FBKWX
ABNDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBKWX и ABNDX

FBKWX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ABNDX в 0.55%.


ABNDX
American Funds The Bond Fund of America
График комиссии ABNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии FBKWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBKWX c ABNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBKWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBKWX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBKWX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBKWX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBKWX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBKWX, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.43
ABNDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABNDX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABNDX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABNDX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABNDX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABNDX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.54

Сравнение коэффициента Шарпа FBKWX и ABNDX

Показатель коэффициента Шарпа FBKWX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABNDX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKWX и ABNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
1.07
FBKWX
ABNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKWX и ABNDX

Дивидендная доходность FBKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности ABNDX в 4.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z
4.45%4.23%3.42%2.29%2.62%3.02%3.31%2.84%3.06%3.81%0.22%0.00%
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America
4.24%3.58%2.71%1.45%1.87%2.32%2.39%1.84%1.71%2.01%2.13%2.38%

Просадки

Сравнение просадок FBKWX и ABNDX

Максимальная просадка FBKWX за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки ABNDX в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKWX и ABNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.39%
-11.63%
FBKWX
ABNDX

Волатильность

Сравнение волатильности FBKWX и ABNDX

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) имеют волатильность 1.68% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68%
1.63%
FBKWX
ABNDX