PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWIUX с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWIUX и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
3.30%
VWIUX
MUB

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWIUX показывает доходность 1.85%, а MUB немного ниже – 1.76%. За последние 10 лет акции VWIUX превзошли акции MUB по среднегодовой доходности: 2.36% против 2.20% соответственно.


VWIUX

С начала года

1.85%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

3.08%

1 год

5.57%

5 лет (среднегодовая)

1.48%

10 лет (среднегодовая)

2.36%

MUB

С начала года

1.76%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

3.29%

1 год

4.95%

5 лет (среднегодовая)

1.20%

10 лет (среднегодовая)

2.20%

Основные характеристики


VWIUXMUB
Коэф-т Шарпа2.031.28
Коэф-т Сортино3.121.84
Коэф-т Омега1.461.24
Коэф-т Кальмара1.090.84
Коэф-т Мартина7.595.25
Индекс Язвы0.76%0.94%
Дневная вол-ть2.82%3.86%
Макс. просадка-11.49%-13.68%
Текущая просадка-1.11%-1.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWIUX и MUB

VWIUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VWIUX и MUB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWIUX c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWIUX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.981.28
Коэффициент Сортино VWIUX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.041.84
Коэффициент Омега VWIUX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.24
Коэффициент Кальмара VWIUX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.060.84
Коэффициент Мартина VWIUX, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.355.25
VWIUX
MUB

Показатель коэффициента Шарпа VWIUX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа MUB равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIUX и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
1.28
VWIUX
MUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIUX и MUB

Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности MUB в 2.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.04%2.79%2.50%2.16%2.40%2.68%2.89%2.83%2.92%2.97%3.13%3.27%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.94%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%

Просадки

Сравнение просадок VWIUX и MUB

Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.49%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.11%
-1.02%
VWIUX
MUB

Волатильность

Сравнение волатильности VWIUX и MUB

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) составляет 1.18%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что VWIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18%
1.78%
VWIUX
MUB