PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWIUX с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWIUXMUB
Дох-ть с нач. г.1.44%1.27%
Дох-ть за 1 год6.02%5.46%
Дох-ть за 3 года0.10%-0.18%
Дох-ть за 5 лет1.44%1.16%
Дох-ть за 10 лет2.32%2.15%
Коэф-т Шарпа2.301.59
Коэф-т Сортино3.572.33
Коэф-т Омега1.531.31
Коэф-т Кальмара1.090.93
Коэф-т Мартина8.716.82
Индекс Язвы0.76%0.93%
Дневная вол-ть2.86%3.98%
Макс. просадка-11.49%-13.68%
Текущая просадка-1.52%-1.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VWIUX и MUB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VWIUX и MUB

С начала года, VWIUX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции VWIUX превзошли акции MUB по среднегодовой доходности: 2.32% против 2.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60%
1.46%
VWIUX
MUB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWIUX и MUB

VWIUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWIUX c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWIUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWIUX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWIUX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWIUX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWIUX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWIUX, с текущим значением в 8.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.71
MUB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MUB, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MUB, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MUB, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MUB, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MUB, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.82

Сравнение коэффициента Шарпа VWIUX и MUB

Показатель коэффициента Шарпа VWIUX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа MUB равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIUX и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30
1.59
VWIUX
MUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIUX и MUB

Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности MUB в 2.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.78%2.79%2.50%2.16%2.40%2.68%2.89%2.83%2.92%2.97%3.13%3.27%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.96%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%

Просадки

Сравнение просадок VWIUX и MUB

Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.49%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.52%
-1.50%
VWIUX
MUB

Волатильность

Сравнение волатильности VWIUX и MUB

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) составляет 1.34%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что VWIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.34%
1.93%
VWIUX
MUB