PortfoliosLab logo
Сравнение VWIUX с VWALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWIUX и VWALX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности VWIUX и VWALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWIUX:

0.57

VWALX:

0.23

Коэф-т Сортино

VWIUX:

0.68

VWALX:

0.25

Коэф-т Омега

VWIUX:

1.11

VWALX:

1.04

Коэф-т Кальмара

VWIUX:

0.50

VWALX:

0.15

Коэф-т Мартина

VWIUX:

1.70

VWALX:

0.50

Индекс Язвы

VWIUX:

1.27%

VWALX:

2.03%

Дневная вол-ть

VWIUX:

4.32%

VWALX:

6.27%

Макс. просадка

VWIUX:

-11.38%

VWALX:

-17.24%

Текущая просадка

VWIUX:

-2.02%

VWALX:

-4.02%

Доходность по периодам

С начала года, VWIUX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у VWALX с доходностью -2.09%. За последние 10 лет акции VWIUX уступали акциям VWALX по среднегодовой доходности: 2.20% против 2.91% соответственно.


VWIUX

С начала года

-0.55%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

-0.90%

1 год

2.45%

3 года

2.31%

5 лет

1.01%

10 лет

2.20%

VWALX

С начала года

-2.09%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

-2.82%

1 год

1.40%

3 года

2.20%

5 лет

1.75%

10 лет

2.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VWIUX и VWALX

И VWIUX, и VWALX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWIUX и VWALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWIUX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIUX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

VWALX
Ранг риск-скорректированной доходности VWALX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWALX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWALX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWALX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWALX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWALX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWIUX c VWALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VWIUX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа VWALX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIUX и VWALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIUX и VWALX

Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности VWALX в 4.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.22%3.10%2.79%2.50%2.28%2.40%2.68%2.89%2.83%2.92%2.97%3.13%
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
4.01%3.82%3.59%3.44%3.55%3.39%3.76%3.84%3.77%3.88%3.75%3.83%

Просадки

Сравнение просадок VWIUX и VWALX

Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.38%, что меньше максимальной просадки VWALX в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и VWALX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VWIUX и VWALX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что VWIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...