PortfoliosLab logo
Сравнение VWIUX с VWALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWIUX и VWALX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VWIUX и VWALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
103.77%
136.81%
VWIUX
VWALX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWIUX:

0.47

VWALX:

0.33

Коэф-т Сортино

VWIUX:

0.64

VWALX:

0.46

Коэф-т Омега

VWIUX:

1.11

VWALX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VWIUX:

0.47

VWALX:

0.31

Коэф-т Мартина

VWIUX:

1.70

VWALX:

1.11

Индекс Язвы

VWIUX:

1.19%

VWALX:

1.82%

Дневная вол-ть

VWIUX:

4.31%

VWALX:

6.22%

Макс. просадка

VWIUX:

-11.49%

VWALX:

-17.74%

Текущая просадка

VWIUX:

-2.22%

VWALX:

-3.79%

Доходность по периодам

С начала года, VWIUX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у VWALX с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции VWIUX уступали акциям VWALX по среднегодовой доходности: 2.17% против 2.83% соответственно.


VWIUX

С начала года

-0.75%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-0.37%

1 год

1.87%

5 лет

1.45%

10 лет

2.17%

VWALX

С начала года

-1.85%

1 месяц

-1.89%

6 месяцев

-1.58%

1 год

1.83%

5 лет

2.16%

10 лет

2.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWIUX и VWALX

И VWIUX, и VWALX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWIUX: 0.09%
График комиссии VWALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWALX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWIUX и VWALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWIUX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIUX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

VWALX
Ранг риск-скорректированной доходности VWALX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWALX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWALX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWALX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWALX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWALX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWIUX c VWALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWIUX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VWIUX: 0.47
VWALX: 0.33
Коэффициент Сортино VWIUX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWIUX: 0.64
VWALX: 0.46
Коэффициент Омега VWIUX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWIUX: 1.11
VWALX: 1.08
Коэффициент Кальмара VWIUX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
VWIUX: 0.47
VWALX: 0.31
Коэффициент Мартина VWIUX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VWIUX: 1.70
VWALX: 1.11

Показатель коэффициента Шарпа VWIUX на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа VWALX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIUX и VWALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.47
0.33
VWIUX
VWALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIUX и VWALX

Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VWALX в 3.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.94%3.10%2.79%2.50%2.16%2.40%2.68%2.89%2.83%2.92%2.97%3.13%
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.65%3.83%3.59%3.44%3.55%3.39%3.75%3.85%3.76%3.88%3.75%3.83%

Просадки

Сравнение просадок VWIUX и VWALX

Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.49%, что меньше максимальной просадки VWALX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и VWALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.22%
-3.79%
VWIUX
VWALX

Волатильность

Сравнение волатильности VWIUX и VWALX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) составляет 3.18%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что VWIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.18%
4.77%
VWIUX
VWALX