PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWIUX с VWALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWIUXVWALX
Дох-ть с нач. г.1.36%3.42%
Дох-ть за 1 год6.50%11.25%
Дох-ть за 3 года0.07%-0.32%
Дох-ть за 5 лет1.42%1.65%
Дох-ть за 10 лет2.32%3.21%
Коэф-т Шарпа2.272.65
Коэф-т Сортино3.534.04
Коэф-т Омега1.531.64
Коэф-т Кальмара0.990.96
Коэф-т Мартина8.6813.07
Индекс Язвы0.75%0.85%
Дневная вол-ть2.86%4.20%
Макс. просадка-11.49%-17.74%
Текущая просадка-1.59%-1.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWIUX и VWALX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWIUX и VWALX

С начала года, VWIUX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у VWALX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции VWIUX уступали акциям VWALX по среднегодовой доходности: 2.32% против 3.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60%
2.60%
VWIUX
VWALX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWIUX и VWALX

И VWIUX, и VWALX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VWALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWIUX c VWALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWIUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWIUX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWIUX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWIUX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWIUX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWIUX, с текущим значением в 8.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.68
VWALX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWALX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWALX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWALX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWALX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWALX, с текущим значением в 13.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.07

Сравнение коэффициента Шарпа VWIUX и VWALX

Показатель коэффициента Шарпа VWIUX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWALX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIUX и VWALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27
2.65
VWIUX
VWALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIUX и VWALX

Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности VWALX в 3.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.78%2.79%2.50%2.16%2.40%2.68%2.89%2.83%2.92%2.97%3.13%3.27%
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.78%3.59%3.44%2.93%3.16%3.44%3.84%3.77%3.88%3.75%3.83%4.19%

Просадки

Сравнение просадок VWIUX и VWALX

Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.49%, что меньше максимальной просадки VWALX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и VWALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.59%
-1.72%
VWIUX
VWALX

Волатильность

Сравнение волатильности VWIUX и VWALX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) составляет 1.35%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что VWIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.35%
2.02%
VWIUX
VWALX