PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBKWX с JHNBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FBKWXJHNBX
Дох-ть с нач. г.2.84%1.94%
Дох-ть за 1 год8.94%8.69%
Дох-ть за 3 года-1.52%-2.96%
Дох-ть за 5 лет0.66%-0.23%
Коэф-т Шарпа1.651.53
Коэф-т Сортино2.502.26
Коэф-т Омега1.301.27
Коэф-т Кальмара0.690.55
Коэф-т Мартина6.525.89
Индекс Язвы1.44%1.56%
Дневная вол-ть5.75%6.01%
Макс. просадка-18.08%-20.10%
Текущая просадка-5.49%-9.22%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FBKWX и JHNBX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBKWX и JHNBX

С начала года, FBKWX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у JHNBX с доходностью 1.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80%
3.38%
FBKWX
JHNBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBKWX и JHNBX

FBKWX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии JHNBX в 0.76%.


JHNBX
John Hancock Bond Fund
График комиссии JHNBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии FBKWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBKWX c JHNBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBKWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBKWX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBKWX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBKWX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBKWX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBKWX, с текущим значением в 6.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.52
JHNBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JHNBX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JHNBX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JHNBX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JHNBX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JHNBX, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.84

Сравнение коэффициента Шарпа FBKWX и JHNBX

Показатель коэффициента Шарпа FBKWX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHNBX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKWX и JHNBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
1.54
FBKWX
JHNBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKWX и JHNBX

Дивидендная доходность FBKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности JHNBX в 4.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z
4.45%4.23%3.42%2.29%2.62%3.02%3.31%2.84%3.06%3.81%0.22%0.00%
JHNBX
John Hancock Bond Fund
4.00%3.79%3.58%2.95%3.10%3.14%3.52%3.23%3.20%3.51%4.46%4.27%

Просадки

Сравнение просадок FBKWX и JHNBX

Максимальная просадка FBKWX за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки JHNBX в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKWX и JHNBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.49%
-9.22%
FBKWX
JHNBX

Волатильность

Сравнение волатильности FBKWX и JHNBX

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX) имеют волатильность 1.48% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48%
1.50%
FBKWX
JHNBX