PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBKWX с JHNBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBKWX с JHNBX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FBKWX (Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z) and JHNBX (John Hancock Bond Fund) are both mutual funds - FBKWX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while JHNBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, FBKWX returned 2.48%/yr vs 2.21%/yr for JHNBX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FBKWX charges 0.36%/yr vs 0.76%/yr for JHNBX.

Доходность

Сравнение доходности FBKWX и JHNBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBKWX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у JHNBX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции FBKWX превзошли акции JHNBX по среднегодовой доходности: 2.48% против 2.21% соответственно.

FBKWX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.76%
1 год
5.29%
3 года*
4.75%
5 лет*
0.61%
10 лет*
2.48%

JHNBX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.77%
1 год
5.47%
3 года*
4.48%
5 лет*
0.02%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBKWX и JHNBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z		0.50%7.60%2.20%6.56%-13.55%-0.27%9.46%9.88%-0.56%4.39%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		0.32%7.53%1.97%6.24%-15.22%-0.68%10.31%10.09%-1.15%4.94%

Correlation

The correlation between FBKWX and JHNBX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.96

The correlation between FBKWX and JHNBX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z

John Hancock Bond Fund

Часто сравнивают с FBKWX:
FBKWX с FXNAXFBKWX с BNDFBKWX с ABNDXFBKWX с FIWDXFBKWX с BMNSXFBKWX с NEFRXFBKWX с FXAIX
Часто сравнивают с JHNBX:
JHNBX с TILUXJHNBX с AGGJHNBX с PIMIXJHNBX с TAUSXJHNBX с TAGRXJHNBX с USGLXJHNBX с PRPFX

Доходность на риск

FBKWX vs. JHNBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBKWX
Ранг доходности на риск FBKWX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBKWX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKWX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKWX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKWX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKWX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
JHNBX
Ранг доходности на риск JHNBX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHNBX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHNBX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHNBX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHNBX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHNBX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBKWX c JHNBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBKWXJHNBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.33

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.97

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.62

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

4.93

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBKWX vs. JHNBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBKWX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHNBX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKWX и JHNBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBKWXJHNBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.00

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.75

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FBKWX и JHNBX

Максимальная просадка FBKWX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки JHNBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKWX и JHNBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBKWXJHNBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-24.74%

+6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-3.25%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.82%

-6.69%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.31%

-20.13%

+1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.31%

-20.13%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-2.07%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-4.15%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.07%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FBKWX и JHNBX

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX) имеют волатильность 1.33% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBKWXJHNBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.38%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.91%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

3.99%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

5.87%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

4.91%

-0.16%

Сравнение комиссий FBKWX и JHNBX

FBKWX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии JHNBX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKWX и JHNBX

Дивидендная доходность FBKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что сопоставимо с доходностью JHNBX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z		4.45%4.45%4.22%3.52%2.59%1.97%5.32%3.11%3.30%3.07%3.71%3.38%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		4.48%4.41%4.14%3.80%2.93%3.30%5.50%3.75%3.51%3.23%3.19%3.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FBKWX and JHNBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JHNBX has higher volatility (1.38%) compared to FBKWX (1.33%). In terms of maximum drawdown, FBKWX dropped -18.31% vs JHNBX's -24.74%.

JHNBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBKWX и JHNBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор