PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBKWX с JHNBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBKWX и JHNBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.47%
3.07%
FBKWX
JHNBX

Доходность по периодам

С начала года, FBKWX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у JHNBX с доходностью 2.01%.


FBKWX

С начала года

2.95%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

3.47%

1 год

8.10%

5 лет (среднегодовая)

0.53%

10 лет (среднегодовая)

N/A

JHNBX

С начала года

2.01%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

3.08%

1 год

7.68%

5 лет (среднегодовая)

-0.37%

10 лет (среднегодовая)

1.58%

Основные характеристики


FBKWXJHNBX
Коэф-т Шарпа1.381.33
Коэф-т Сортино2.081.96
Коэф-т Омега1.251.23
Коэф-т Кальмара0.620.49
Коэф-т Мартина5.074.66
Индекс Язвы1.53%1.67%
Дневная вол-ть5.56%5.86%
Макс. просадка-18.08%-20.10%
Текущая просадка-5.39%-9.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBKWX и JHNBX

FBKWX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии JHNBX в 0.76%.


JHNBX
John Hancock Bond Fund
График комиссии JHNBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии FBKWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FBKWX и JHNBX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBKWX c JHNBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBKWX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.381.26
Коэффициент Сортино FBKWX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.081.86
Коэффициент Омега FBKWX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.22
Коэффициент Кальмара FBKWX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.620.47
Коэффициент Мартина FBKWX, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.074.40
FBKWX
JHNBX

Показатель коэффициента Шарпа FBKWX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHNBX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKWX и JHNBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
1.26
FBKWX
JHNBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKWX и JHNBX

Дивидендная доходность FBKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности JHNBX в 3.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z
4.44%4.23%3.42%2.29%2.62%3.02%3.31%2.84%3.06%3.81%0.22%0.00%
JHNBX
John Hancock Bond Fund
3.99%3.79%3.58%2.95%3.10%3.14%3.52%3.23%3.20%3.51%4.46%4.27%

Просадки

Сравнение просадок FBKWX и JHNBX

Максимальная просадка FBKWX за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки JHNBX в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKWX и JHNBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.39%
-9.15%
FBKWX
JHNBX

Волатильность

Сравнение волатильности FBKWX и JHNBX

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX) имеют волатильность 1.64% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64%
1.66%
FBKWX
JHNBX