PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBKWX с BMNSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBKWX и BMNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund (BMNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.68%
3.00%
FBKWX
BMNSX

Доходность по периодам

С начала года, FBKWX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у BMNSX с доходностью 2.42%.


FBKWX

С начала года

2.95%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

3.69%

1 год

8.22%

5 лет (среднегодовая)

0.55%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BMNSX

С начала года

2.42%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.99%

1 год

5.41%

5 лет (среднегодовая)

1.48%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FBKWXBMNSX
Коэф-т Шарпа1.202.47
Коэф-т Сортино1.793.70
Коэф-т Омега1.211.64
Коэф-т Кальмара0.581.22
Коэф-т Мартина4.1810.22
Индекс Язвы1.58%0.54%
Дневная вол-ть5.55%2.24%
Макс. просадка-18.08%-10.33%
Текущая просадка-5.39%-0.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBKWX и BMNSX

FBKWX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BMNSX в 0.55%.


BMNSX
Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund
График комиссии BMNSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии FBKWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FBKWX и BMNSX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBKWX c BMNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund (BMNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBKWX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.202.09
Коэффициент Сортино FBKWX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.793.05
Коэффициент Омега FBKWX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.53
Коэффициент Кальмара FBKWX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.581.25
Коэффициент Мартина FBKWX, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.188.37
FBKWX
BMNSX

Показатель коэффициента Шарпа FBKWX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа BMNSX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKWX и BMNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20
2.09
FBKWX
BMNSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKWX и BMNSX

Дивидендная доходность FBKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности BMNSX в 3.09%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z
4.44%4.23%3.42%2.29%2.62%3.02%3.31%2.84%3.06%3.81%0.22%
BMNSX
Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund
3.09%2.72%1.69%1.23%1.76%2.08%2.02%1.72%1.58%0.50%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBKWX и BMNSX

Максимальная просадка FBKWX за все время составила -18.08%, что больше максимальной просадки BMNSX в -10.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKWX и BMNSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.39%
-0.78%
FBKWX
BMNSX

Волатильность

Сравнение волатильности FBKWX и BMNSX

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund (BMNSX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что FBKWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52%
1.00%
FBKWX
BMNSX