PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBKWX с BMNSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FBKWXBMNSX
Дох-ть с нач. г.2.95%2.22%
Дох-ть за 1 год8.22%6.05%
Дох-ть за 3 года-1.28%0.34%
Дох-ть за 5 лет0.61%1.49%
Коэф-т Шарпа1.452.86
Коэф-т Сортино2.174.39
Коэф-т Омега1.261.76
Коэф-т Кальмара0.641.25
Коэф-т Мартина5.4312.61
Индекс Язвы1.49%0.52%
Дневная вол-ть5.73%2.30%
Макс. просадка-18.08%-10.33%
Текущая просадка-5.39%-0.97%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FBKWX и BMNSX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FBKWX и BMNSX

С начала года, FBKWX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у BMNSX с доходностью 2.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.91%
2.00%
FBKWX
BMNSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBKWX и BMNSX

FBKWX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BMNSX в 0.55%.


BMNSX
Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund
График комиссии BMNSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии FBKWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBKWX c BMNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund (BMNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBKWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBKWX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBKWX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBKWX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBKWX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBKWX, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.43
BMNSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BMNSX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BMNSX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BMNSX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BMNSX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BMNSX, с текущим значением в 10.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.97

Сравнение коэффициента Шарпа FBKWX и BMNSX

Показатель коэффициента Шарпа FBKWX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа BMNSX равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKWX и BMNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
2.55
FBKWX
BMNSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKWX и BMNSX

Дивидендная доходность FBKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности BMNSX в 3.11%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z
4.45%4.23%3.42%2.29%2.62%3.02%3.31%2.84%3.06%3.81%0.22%
BMNSX
Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund
3.11%2.72%1.69%1.23%1.76%2.08%2.02%1.72%1.58%0.50%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBKWX и BMNSX

Максимальная просадка FBKWX за все время составила -18.08%, что больше максимальной просадки BMNSX в -10.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKWX и BMNSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.39%
-0.97%
FBKWX
BMNSX

Волатильность

Сравнение волатильности FBKWX и BMNSX

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Baird Core Intermediate Municipal Bond Fund (BMNSX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что FBKWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68%
1.16%
FBKWX
BMNSX