Сравнение FBKWX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
FBKWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKWX или FXNAX.
Основные характеристики
| FBKWX | FXNAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.84% | 2.31% |
| Дох-ть за 1 год | 8.94% | 8.19% |
| Дох-ть за 3 года | -1.52% | -2.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.66% | -0.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 6.52 | 5.27 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 1.66% |
| Дневная вол-ть | 5.75% | 5.85% |
| Макс. просадка | -18.08% | -19.64% |
| Текущая просадка | -5.49% | -9.47% |
Корреляция
Корреляция между FBKWX и FXNAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBKWX и FXNAX
С начала года, FBKWX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 2.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKWX и FXNAX
FBKWX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBKWX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKWX и FXNAX
Дивидендная доходность FBKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности FXNAX в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKWX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z | 4.45% | 4.23% | 3.42% | 2.29% | 2.62% | 3.02% | 3.31% | 2.84% | 3.06% | 3.81% | 0.22% | 0.00% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.30% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок FBKWX и FXNAX
Максимальная просадка FBKWX за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKWX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBKWX и FXNAX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что FBKWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.