PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBKWX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBKWX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.58%
3.11%
FBKWX
FXNAX

Доходность по периодам

С начала года, FBKWX показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 1.82%.


FBKWX

С начала года

3.06%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

3.35%

1 год

7.98%

5 лет (среднегодовая)

0.59%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FXNAX

С начала года

1.82%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

3.01%

1 год

6.48%

5 лет (среднегодовая)

-0.48%

10 лет (среднегодовая)

1.29%

Основные характеристики


FBKWXFXNAX
Коэф-т Шарпа1.491.19
Коэф-т Сортино2.241.78
Коэф-т Омега1.271.21
Коэф-т Кальмара0.690.45
Коэф-т Мартина5.413.79
Индекс Язвы1.54%1.79%
Дневная вол-ть5.55%5.68%
Макс. просадка-18.08%-19.64%
Текущая просадка-5.29%-9.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBKWX и FXNAX

FBKWX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.


FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z
График комиссии FBKWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FBKWX и FXNAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBKWX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBKWX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.491.19
Коэффициент Сортино FBKWX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.241.78
Коэффициент Омега FBKWX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.21
Коэффициент Кальмара FBKWX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.690.45
Коэффициент Мартина FBKWX, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.413.79
FBKWX
FXNAX

Показатель коэффициента Шарпа FBKWX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKWX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
1.19
FBKWX
FXNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKWX и FXNAX

Дивидендная доходность FBKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности FXNAX в 3.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z
4.43%4.23%3.42%2.29%2.62%3.02%3.31%2.84%3.06%3.81%0.22%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.32%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%2.39%

Просадки

Сравнение просадок FBKWX и FXNAX

Максимальная просадка FBKWX за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKWX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.29%
-9.91%
FBKWX
FXNAX

Волатильность

Сравнение волатильности FBKWX и FXNAX

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что FBKWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.53%
1.45%
FBKWX
FXNAX