PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWIUX с VWLUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWIUXVWLUX
Дох-ть с нач. г.1.36%1.89%
Дох-ть за 1 год6.50%9.21%
Дох-ть за 3 года0.07%-0.56%
Дох-ть за 5 лет1.42%1.26%
Дох-ть за 10 лет2.32%2.65%
Коэф-т Шарпа2.272.30
Коэф-т Сортино3.533.45
Коэф-т Омега1.531.53
Коэф-т Кальмара0.990.87
Коэф-т Мартина8.689.62
Индекс Язвы0.75%0.96%
Дневная вол-ть2.86%4.01%
Макс. просадка-11.49%-16.38%
Текущая просадка-1.59%-2.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWIUX и VWLUX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWIUX и VWLUX

С начала года, VWIUX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у VWLUX с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции VWIUX уступали акциям VWLUX по среднегодовой доходности: 2.32% против 2.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60%
2.14%
VWIUX
VWLUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWIUX и VWLUX

И VWIUX, и VWLUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VWLUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWIUX c VWLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWIUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWIUX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWIUX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWIUX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWIUX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWIUX, с текущим значением в 8.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.68
VWLUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWLUX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWLUX, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWLUX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWLUX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWLUX, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.62

Сравнение коэффициента Шарпа VWIUX и VWLUX

Показатель коэффициента Шарпа VWIUX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWLUX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIUX и VWLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27
2.30
VWIUX
VWLUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIUX и VWLUX

Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности VWLUX в 3.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.78%2.79%2.50%2.16%2.40%2.68%2.89%2.83%2.92%2.97%3.13%3.27%
VWLUX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.42%3.17%2.99%2.63%2.85%3.23%3.54%3.55%3.75%3.73%3.88%4.14%

Просадки

Сравнение просадок VWIUX и VWLUX

Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.49%, что меньше максимальной просадки VWLUX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и VWLUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.59%
-2.38%
VWIUX
VWLUX

Волатильность

Сравнение волатильности VWIUX и VWLUX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) составляет 1.35%, в то время как у Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что VWIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.35%
1.93%
VWIUX
VWLUX