PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31617L7982

CUSIP

31617L798

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

15 окт. 2002 г.

Регион

Global (Broad)

Категория

Total Bond Market

Домашняя страница

institutional.fidelity.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FBKWX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FBKWX с JHNBX FBKWX с FIWDX FBKWX с FXNAX FBKWX с BND FBKWX с CELFX FBKWX с BMNSX FBKWX с VWIUX FBKWX с ABNDX FBKWX с FXAIX FBKWX с NEFRX
Популярные сравнения:
FBKWX с JHNBX FBKWX с FIWDX FBKWX с FXNAX FBKWX с BND FBKWX с CELFX FBKWX с BMNSX FBKWX с VWIUX FBKWX с ABNDX FBKWX с FXAIX FBKWX с NEFRX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) показал доход в 1.90% с начала года и 5.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FBKWX составила 2.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

FBKWX

С начала года

1.90%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

1.07%

1 год

5.90%

5 лет

0.45%

10 лет

2.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBKWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.68%2.16%-0.14%0.26%-1.05%1.90%
20240.41%-1.23%0.64%-2.01%1.81%0.64%2.70%1.04%1.75%-2.20%0.84%-1.32%2.97%
20234.04%-2.17%1.85%0.31%-0.66%0.25%0.26%-0.59%-2.79%-1.34%4.67%3.60%7.33%
2022-1.98%-1.21%-2.42%-3.85%0.15%-2.47%2.58%-1.99%-4.47%-0.76%3.63%-0.91%-13.15%
2021-0.42%-1.17%-0.99%0.91%0.36%0.91%1.08%0.00%-0.81%0.09%0.18%-0.05%0.05%
20201.90%1.12%-3.36%2.83%1.59%1.38%2.16%-0.23%-0.17%-3.04%1.71%0.66%6.54%
20191.74%0.26%1.82%0.36%1.32%1.30%0.45%2.01%-0.31%0.24%0.06%0.16%9.78%
2018-0.81%-0.94%0.29%-0.31%0.34%-0.10%0.39%0.44%-0.34%-0.91%0.30%1.11%-0.55%
20170.54%0.77%0.04%0.88%0.60%-0.15%0.70%0.79%-0.35%-0.07%-0.08%0.42%4.16%
20160.48%0.55%2.11%1.30%-0.03%1.75%1.17%0.42%0.14%-0.60%-2.20%0.45%5.60%
20151.96%-0.42%0.43%-0.04%-0.22%-1.16%0.54%-0.59%-0.03%0.64%-0.32%-1.04%-0.30%
20140.41%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FBKWX составляет 80, что ставит его в топ 20% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FBKWX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBKWX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKWX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKWX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKWX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKWX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.07
  • За 5 лет: 0.07
  • За 10 лет: 0.45
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.43$0.43$0.41$0.32$0.25$0.30$0.33$0.34$0.30$0.32$0.39$0.02

Дивидендный доход

4.60%4.60%4.23%3.42%2.29%2.62%3.02%3.31%2.84%3.06%3.81%0.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.04$0.04$0.00$0.14
2024$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.05$0.43
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.41
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.32
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25
2020$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.30
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.34
2017$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.30
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.04$0.32
2015$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.09$0.03$0.04$0.39
2014$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z показал максимальную просадку в 18.08%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z составляет 3.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.08%7 авг. 2020 г.56024 окт. 2022 г.———
-9.56%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.523 июн. 2020 г.61
-3.57%8 сент. 2016 г.7015 дек. 2016 г.10417 мая 2017 г.174
-3.35%20 апр. 2015 г.17830 дек. 2015 г.6231 мар. 2016 г.240
-3.05%8 сент. 2017 г.17517 мая 2018 г.17730 янв. 2019 г.352

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...