PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US31617L7982

CUSIP

31617L798

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

15 окт. 2002 г.

Регион

Global (Broad)

Категория

Total Bond Market

Домашняя страница

institutional.fidelity.com

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FBKWX с FIWDX FBKWX с JHNBX FBKWX с FXNAX FBKWX с BND FBKWX с VWIUX FBKWX с ABNDX FBKWX с FXAIX FBKWX с CELFX FBKWX с BMNSX FBKWX с WOBDX
Популярные сравнения:
FBKWX с FIWDX FBKWX с JHNBX FBKWX с FXNAX FBKWX с BND FBKWX с VWIUX FBKWX с ABNDX FBKWX с FXAIX FBKWX с CELFX FBKWX с BMNSX FBKWX с WOBDX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80%
12.33%
FBKWX (Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z показал доход в 2.95% с начала года и 7.86% за последние 12 месяцев.


FBKWX

С начала года

2.95%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

3.47%

1 год

7.86%

5 лет (среднегодовая)

0.55%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBKWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.41%-1.23%0.64%-2.01%1.81%0.64%2.70%1.04%1.76%-2.19%2.95%
20234.05%-2.17%1.85%0.32%-0.66%0.25%0.26%-0.59%-2.79%-1.34%4.67%3.60%7.33%
2022-1.98%-1.21%-2.42%-3.85%0.15%-2.47%2.58%-1.99%-4.47%-0.76%3.63%-0.91%-13.15%
2021-0.42%-1.17%-0.99%0.91%0.36%0.91%1.08%-0.00%-0.81%0.09%0.18%-0.05%0.05%
20201.90%1.12%-3.36%2.83%1.59%1.38%2.15%-0.23%-0.16%-3.04%1.71%0.66%6.54%
20191.74%0.26%1.82%0.36%1.32%1.30%0.45%2.01%-0.31%0.24%0.06%0.16%9.78%
2018-0.81%-0.94%0.29%-0.31%0.34%-0.10%0.39%0.44%-0.34%-0.91%0.30%1.11%-0.55%
20170.54%0.77%0.04%0.88%0.60%-0.15%0.70%0.79%-0.35%-0.07%-0.08%0.42%4.16%
20160.48%0.55%2.11%1.30%-0.03%1.75%1.17%0.42%0.14%-0.60%-2.20%0.45%5.60%
20151.96%-0.42%0.43%-0.04%-0.22%-1.17%0.54%-0.59%-0.03%0.63%-0.32%-1.04%-0.31%
20140.41%0.41%

Комиссия

Комиссия FBKWX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FBKWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FBKWX среди mutual funds на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FBKWX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBKWX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKWX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKWX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKWX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKWX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBKWX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.372.46
Коэффициент Сортино FBKWX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.063.31
Коэффициент Омега FBKWX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.46
Коэффициент Кальмара FBKWX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.653.55
Коэффициент Мартина FBKWX, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.9215.76
FBKWX
^GSPC

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37
2.46
FBKWX (Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.42$0.41$0.32$0.25$0.30$0.33$0.34$0.30$0.32$0.39$0.02

Дивидендный доход

4.44%4.23%3.42%2.29%2.62%3.02%3.31%2.84%3.06%3.81%0.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.00$0.35
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.41
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.32
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25
2020$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.30
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.34
2017$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.30
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.04$0.32
2015$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.09$0.03$0.04$0.39
2014$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.39%
-1.40%
FBKWX (Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z показал максимальную просадку в 18.08%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z составляет 5.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.08%7 авг. 2020 г.56024 окт. 2022 г.
-9.56%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.523 июн. 2020 г.61
-3.57%8 сент. 2016 г.7015 дек. 2016 г.10417 мая 2017 г.174
-3.35%20 апр. 2015 г.17830 дек. 2015 г.6231 мар. 2016 г.240
-3.05%8 сент. 2017 г.17517 мая 2018 г.17730 янв. 2019 г.352

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z составляет 1.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.53%
4.07%
FBKWX (Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z)
Benchmark (^GSPC)