PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS31617L7982
CUSIP31617L798
ЭмитентFidelity
Дата выпуска15 окт. 2002 г.
РегионGlobal (Broad)
КатегорияTotal Bond Market
Домашняя страницаinstitutional.fidelity.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия FBKWX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FBKWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FBKWX с FIWDX, FBKWX с JHNBX, FBKWX с FXNAX, FBKWX с BND, FBKWX с VWIUX, FBKWX с ABNDX, FBKWX с FXAIX, FBKWX с CELFX, FBKWX с BMNSX, FBKWX с WOBDX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.46%
14.94%
FBKWX (Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z показал доход в 3.60% с начала года и 10.23% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.60%25.82%
1 месяц-0.57%3.20%
6 месяцев4.46%14.94%
1 год10.23%35.92%
5 лет (среднегодовая)0.77%14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBKWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.41%-1.23%0.64%-2.01%1.81%0.64%2.70%1.04%1.76%-2.19%3.60%
20234.05%-2.17%1.85%0.32%-0.66%0.25%0.26%-0.59%-2.79%-1.34%4.67%3.60%7.33%
2022-1.98%-1.21%-2.42%-3.85%0.15%-2.47%2.58%-1.99%-4.47%-0.76%3.63%-0.91%-13.15%
2021-0.42%-1.17%-0.99%0.91%0.36%0.91%1.08%-0.00%-0.81%0.09%0.18%-0.05%0.05%
20201.90%1.12%-3.36%2.83%1.59%1.38%2.15%-0.23%-0.16%-3.04%1.71%0.66%6.54%
20191.74%0.26%1.82%0.36%1.32%1.30%0.45%2.01%-0.31%0.24%0.06%0.16%9.78%
2018-0.81%-0.94%0.29%-0.31%0.34%-0.10%0.39%0.44%-0.34%-0.91%0.30%1.11%-0.55%
20170.54%0.77%0.04%0.88%0.60%-0.15%0.70%0.79%-0.35%-0.07%-0.08%0.42%4.16%
20160.48%0.55%2.11%1.30%-0.03%1.75%1.17%0.42%0.14%-0.60%-2.20%0.45%5.60%
20151.96%-0.42%0.43%-0.04%-0.22%-1.17%0.54%-0.59%-0.03%0.63%-0.32%-1.04%-0.31%
20140.41%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FBKWX среди mutual funds на нашем сайте составляет 25, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FBKWX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBKWX, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKWX, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKWX, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKWX, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKWX, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FBKWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBKWX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBKWX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBKWX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBKWX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBKWX, с текущим значением в 6.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70
3.08
FBKWX (Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.42$0.41$0.32$0.25$0.30$0.33$0.34$0.30$0.32$0.39$0.02

Дивидендный доход

4.42%4.23%3.42%2.29%2.62%3.02%3.31%2.84%3.06%3.81%0.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.00$0.35
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.41
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.32
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25
2020$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.30
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.34
2017$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.30
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.04$0.32
2015$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.09$0.03$0.04$0.39
2014$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.79%
0
FBKWX (Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z показал максимальную просадку в 18.08%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z составляет 4.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.08%7 авг. 2020 г.56024 окт. 2022 г.
-9.56%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.523 июн. 2020 г.61
-3.57%8 сент. 2016 г.7015 дек. 2016 г.10417 мая 2017 г.174
-3.35%20 апр. 2015 г.17830 дек. 2015 г.6231 мар. 2016 г.240
-3.05%8 сент. 2017 г.17517 мая 2018 г.17730 янв. 2019 г.352

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z составляет 1.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68%
3.89%
FBKWX (Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z)
Benchmark (^GSPC)