PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBKWX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FBKWXBND
Дох-ть с нач. г.3.82%2.40%
Дох-ть за 1 год10.58%8.91%
Дох-ть за 3 года-1.27%-2.38%
Дох-ть за 5 лет0.85%0.01%
Коэф-т Шарпа1.631.38
Коэф-т Сортино2.432.03
Коэф-т Омега1.291.24
Коэф-т Кальмара0.700.51
Коэф-т Мартина6.264.99
Индекс Язвы1.46%1.62%
Дневная вол-ть5.77%5.85%
Макс. просадка-18.08%-18.84%
Текущая просадка-4.59%-8.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FBKWX и BND составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBKWX и BND

С начала года, FBKWX показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.79%
4.28%
FBKWX
BND

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBKWX и BND

FBKWX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z
График комиссии FBKWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBKWX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBKWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBKWX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBKWX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBKWX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBKWX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBKWX, с текущим значением в 6.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.26
BND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BND, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BND, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BND, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BND, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BND, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.56

Сравнение коэффициента Шарпа FBKWX и BND

Показатель коэффициента Шарпа FBKWX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKWX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63
1.31
FBKWX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKWX и BND

Дивидендная доходность FBKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности BND в 3.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z
4.41%4.23%3.42%2.29%2.62%3.02%3.31%2.84%3.06%3.81%0.22%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.55%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок FBKWX и BND

Максимальная просадка FBKWX за все время составила -18.08%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKWX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.59%
-8.44%
FBKWX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности FBKWX и BND

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.67% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67%
1.67%
FBKWX
BND