Сравнение FBKWX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FBKWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FBKWX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBKWX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKWX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z | -0.27% | 7.60% | 2.20% | 6.56% | -13.55% | -0.27% | 9.46% | 9.88% | -0.56% | 4.39% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FBKWX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции FBKWX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.59% против 1.70% соответственно.
FBKWX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.59%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKWX и BND
FBKWX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
FBKWX vs. BND — Ранг доходности на риск
FBKWX
BND
Сравнение FBKWX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBKWX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.42 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.71 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 4.64 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBKWX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.05 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.31 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FBKWX и BND составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKWX и BND
Дивидендная доходность FBKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKWX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z | 4.09% | 4.45% | 4.22% | 3.52% | 2.59% | 1.97% | 5.32% | 3.11% | 3.30% | 3.07% | 3.71% | 3.38% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FBKWX и BND
Максимальная просадка FBKWX за все время составила -18.31%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKWX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBKWX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -18.58% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.44% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.31% | -17.91% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.31% | -18.58% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -2.32% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -3.07% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.90% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBKWX и BND
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) составляет 1.51%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что FBKWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBKWX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.65% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.51% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 4.29% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 6.00% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 5.52% | -0.78% |