Сравнение VWIUX с VMLUX
VWIUX (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) and VMLUX (Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both Municipal Bonds funds from Vanguard. Both are actively managed. Over the past 10 years, VWIUX returned 2.24%/yr vs 2.08%/yr for VMLUX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VWIUX и VMLUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWIUX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у VMLUX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции VWIUX превзошли акции VMLUX по среднегодовой доходности: 2.24% против 2.08% соответственно.
VWIUX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- -0.99%
- С начала года
- 0.07%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 3.37%
VMLUX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.23%
- С начала года
- 1.04%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 2.08%
- Всё время*
- 2.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VWIUX и VMLUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIUX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 0.07% | 5.99% | 2.34% | 5.90% | -6.83% | 0.81% | 5.23% | 7.10% | 1.34% | 4.65% |
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 1.04% | 5.50% | 3.25% | 4.29% | -2.90% | 0.23% | 3.38% | 4.21% | 1.64% | 2.13% |
Correlation
The correlation between VWIUX and VMLUX is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2001 г. | 0.77 |
The correlation between VWIUX and VMLUX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWIUX vs. VMLUX — Ранг доходности на риск
VWIUX
VMLUX
Сравнение VWIUX c VMLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWIUX | VMLUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.53 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.87 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 5.82 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWIUX и VMLUX
Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.38%, что больше максимальной просадки VMLUX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и VMLUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWIUX | VMLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.38% | -6.41% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -1.53% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.00% | -2.02% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.26% | -5.53% | -5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.38% | -6.41% | -4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -0.39% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -0.54% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.49% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWIUX и VMLUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VWIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWIUX | VMLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.52% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 1.22% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41% | 1.54% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 1.89% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.43% | 1.94% | +1.49% |
Сравнение комиссий VWIUX и VMLUX
И VWIUX, и VMLUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIUX и VMLUX
Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности VMLUX в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.19% | 3.85% | 3.38% | 2.39% | 1.64% | 1.04% | 1.70% | 2.10% | 1.89% | 1.65% | 1.62% | 1.58% |
VWIUX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.12% | 4.06% | 3.63% | 2.78% | 2.51% | 1.89% | 2.40% | 2.88% | 2.89% | 2.82% | 2.91% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
VWIUX and VMLUX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWIUX has higher volatility (0.83%) compared to VMLUX (0.52%). In terms of maximum drawdown, VWIUX dropped -11.38% vs VMLUX's -6.41%.
VMLUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWIUX и VMLUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор