PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWIUX с VMLUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWIUX с VMLUX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX).

VWIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWIUX или VMLUX.

Корреляция

Корреляция между VWIUX и VMLUX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VWIUX и VMLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWIUX:

0.31

VMLUX:

1.24

Коэф-т Сортино

VWIUX:

0.39

VMLUX:

1.66

Коэф-т Омега

VWIUX:

1.06

VMLUX:

1.30

Коэф-т Кальмара

VWIUX:

0.28

VMLUX:

1.41

Коэф-т Мартина

VWIUX:

0.96

VMLUX:

5.33

Индекс Язвы

VWIUX:

1.24%

VMLUX:

0.53%

Дневная вол-ть

VWIUX:

4.31%

VMLUX:

2.37%

Макс. просадка

VWIUX:

-11.49%

VMLUX:

-6.41%

Текущая просадка

VWIUX:

-2.22%

VMLUX:

-0.92%

Доходность по периодам

С начала года, VWIUX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у VMLUX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции VWIUX превзошли акции VMLUX по среднегодовой доходности: 2.21% против 1.75% соответственно.

VWIUX

С начала года

-0.75%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

-0.67%

1 год

1.34%

5 лет

1.25%

10 лет

2.21%

VMLUX

С начала года

0.47%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

0.60%

1 год

2.93%

5 лет

1.69%

10 лет

1.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWIUX и VMLUX

И VWIUX, и VMLUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWIUX и VMLUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIUX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIUX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
VMLUX
Ранг риск-скорректированной доходности VMLUX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMLUX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLUX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLUX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLUX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLUX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWIUX c VMLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWIUX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VMLUX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIUX и VMLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIUX и VMLUX

Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности VMLUX в 2.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.94%3.10%2.79%2.50%2.16%2.40%2.68%2.89%2.83%2.92%2.97%3.13%
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.71%2.88%2.39%1.64%1.29%1.70%1.96%1.90%1.66%1.64%1.59%1.68%

Просадки

Сравнение просадок VWIUX и VMLUX

Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.49%, что больше максимальной просадки VMLUX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и VMLUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWIUX и VMLUX

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что VWIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...