PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWIUX с VMLUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWIUXVMLUX
Дох-ть с нач. г.1.36%2.51%
Дох-ть за 1 год6.50%5.29%
Дох-ть за 3 года0.07%1.29%
Дох-ть за 5 лет1.42%1.62%
Дох-ть за 10 лет2.32%1.69%
Коэф-т Шарпа2.273.13
Коэф-т Сортино3.535.35
Коэф-т Омега1.531.90
Коэф-т Кальмара0.993.06
Коэф-т Мартина8.6816.40
Индекс Язвы0.75%0.32%
Дневная вол-ть2.86%1.69%
Макс. просадка-11.49%-6.41%
Текущая просадка-1.59%-0.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VWIUX и VMLUX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWIUX и VMLUX

С начала года, VWIUX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у VMLUX с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции VWIUX превзошли акции VMLUX по среднегодовой доходности: 2.32% против 1.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60%
2.22%
VWIUX
VMLUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWIUX и VMLUX

И VWIUX, и VMLUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VMLUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWIUX c VMLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWIUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWIUX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWIUX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWIUX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWIUX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWIUX, с текущим значением в 8.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.68
VMLUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMLUX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMLUX, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMLUX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMLUX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMLUX, с текущим значением в 16.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.40

Сравнение коэффициента Шарпа VWIUX и VMLUX

Показатель коэффициента Шарпа VWIUX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMLUX равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIUX и VMLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27
3.13
VWIUX
VMLUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIUX и VMLUX

Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности VMLUX в 2.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.78%2.79%2.50%2.16%2.40%2.68%2.89%2.83%2.92%2.97%3.13%3.27%
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.81%2.39%1.64%1.29%1.70%1.96%1.90%1.66%1.64%1.59%1.68%1.75%

Просадки

Сравнение просадок VWIUX и VMLUX

Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.49%, что больше максимальной просадки VMLUX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и VMLUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.59%
-0.58%
VWIUX
VMLUX

Волатильность

Сравнение волатильности VWIUX и VMLUX

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что VWIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.35%
0.75%
VWIUX
VMLUX