PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWIUX с VMLUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWIUX с VMLUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX).

VWIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VWIUX и VMLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWIUX и VMLUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.47%5.99%2.34%5.90%-6.83%0.81%5.23%7.10%1.34%4.65%
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.03%5.50%3.25%4.29%-2.90%0.23%3.38%4.21%1.64%2.13%

Доходность по периодам

С начала года, VWIUX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у VMLUX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции VWIUX превзошли акции VMLUX по среднегодовой доходности: 2.38% против 2.07% соответственно.

VWIUX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.55%
3 года*
3.74%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.38%

VMLUX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.86%
3 года*
3.81%
5 лет*
2.07%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWIUX:
VWIUX с VTEBVWIUX с VWALXVWIUX с MUBVWIUX с VWLUXVWIUX с VOHIXVWIUX с VBTLXVWIUX с BSNSX
Часто сравнивают с VMLUX:
VMLUX с VWSUXVMLUX с VTEBVMLUX с VWALXVMLUX с VMATXVMLUX с JMSTVMLUX с VTEAXVMLUX с BND

Сравнение комиссий VWIUX и VMLUX

И VWIUX, и VMLUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWIUX vs. VMLUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIUX
Ранг доходности на риск VWIUX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VMLUX
Ранг доходности на риск VMLUX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMLUX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLUX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLUX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLUX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIUX c VMLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIUXVMLUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.77

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.55

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.57

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.32

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

9.94

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWIUX vs. VMLUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIUX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMLUX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIUX и VMLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIUXVMLUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.77

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.12

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.08

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.47

-0.35

Корреляция

Корреляция между VWIUX и VMLUX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIUX и VMLUX

Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VMLUX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.32%4.06%3.63%2.78%2.51%1.89%2.40%2.88%2.89%2.82%2.91%2.96%
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.14%3.85%3.38%2.39%1.64%1.04%1.70%2.10%1.89%1.65%1.62%1.58%

Просадки

Сравнение просадок VWIUX и VMLUX

Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.38%, что больше максимальной просадки VMLUX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и VMLUX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWIUXVMLUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.38%

-6.41%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-2.02%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

-5.60%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.38%

-6.41%

-4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-1.44%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-0.54%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.47%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIUX и VMLUX

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VWIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWIUXVMLUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.52%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

1.03%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

2.34%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

1.85%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

1.92%

+1.50%