PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWITX с VGIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWITX с VGIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWITX (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) and VGIAX (Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VWITX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard, while VGIAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VWITX returned 2.38%/yr vs 15.33%/yr for VGIAX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. VWITX charges 0.17%/yr vs 0.22%/yr for VGIAX.

Доходность

Сравнение доходности VWITX и VGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWITX показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у VGIAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции VWITX уступали акциям VGIAX по среднегодовой доходности: 2.38% против 15.33% соответственно.

VWITX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.66%
3 года*
4.44%
5 лет*
1.60%
10 лет*
2.38%

VGIAX

1 день
-0.64%
1 месяц
4.42%
С начала года
9.77%
6 месяцев
9.99%
1 год
27.78%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWITX и VGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		1.23%5.89%2.23%5.82%-6.90%0.74%5.14%7.01%1.26%4.54%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		9.77%19.26%25.84%24.83%-17.18%28.86%18.04%29.77%-4.61%19.87%

Correlation

The correlation between VWITX and VGIAX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2001 г.

-0.10

The correlation between VWITX and VGIAX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWITX и VGIAX

Секторы
VWITX
VGIAX

Финансовые услуги

0.1%
12.5%

Технологии

0.0%
30.6%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский циклический сектор

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

5.8%

Здравоохранение

-

10.6%

Промышленность

-

8.9%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

VWITX
0.1%
VGIAX
12.5%

Технологии

VWITX
0.0%
VGIAX
30.6%

Сырьевые материалы

VWITX

-

VGIAX
2.9%

Коммуникационные услуги

VWITX

-

VGIAX
10.1%

Потребительский циклический сектор

VWITX

-

VGIAX
11.2%

Потребительский защитный сектор

VWITX

-

VGIAX
3.6%

Энергетика

VWITX

-

VGIAX
5.8%

Здравоохранение

VWITX

-

VGIAX
10.6%

Промышленность

VWITX

-

VGIAX
8.9%

Недвижимость

VWITX

-

VGIAX
1.6%

Коммунальные услуги

VWITX

-

VGIAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWITX:
VWITX с VTEBVWITX с VTEIVWITX с VTEAXVWITX с VWLTXVWITX с VWSTXVWITX с VWAHXVWITX с VFITX
Часто сравнивают с VGIAX:
VGIAX с VOOVGIAX с VUGVGIAX с VTSAXVGIAX с VDIGXVGIAX с KSCOXVGIAX с DODIXVGIAX с VADGX

Доходность на риск

VWITX vs. VGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWITX
Ранг доходности на риск VWITX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWITX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VGIAX
Ранг доходности на риск VGIAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWITX c VGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWITXVGIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.24

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.68
3.04

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.40

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.89

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

13.05

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWITX vs. VGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWITX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа VGIAX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWITX и VGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWITXVGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.24

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.82

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.48

+0.29

Просадки

Сравнение просадок VWITX и VGIAX

Максимальная просадка VWITX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки VGIAX в -56.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и VGIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWITXVGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-56.85%

+27.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-9.73%

+6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.42%

-19.66%

+15.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.46%

-23.30%

+11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.46%

-34.33%

+22.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.64%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-9.34%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.15%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VWITX и VGIAX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) составляет 0.88%, в то время как у Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что VWITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWITXVGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

3.12%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

9.47%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

12.55%

-10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

17.11%

-13.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

18.21%

-14.79%

Сравнение комиссий VWITX и VGIAX

VWITX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VGIAX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWITX и VGIAX

Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности VGIAX в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		9.77%10.72%11.67%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.06%7.01%7.72%
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.25%3.96%3.53%2.70%2.43%1.83%2.32%2.80%2.80%2.72%2.80%2.88%

Часто задаваемые вопросы

VWITX and VGIAX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGIAX has higher volatility (3.12%) compared to VWITX (0.88%). In terms of maximum drawdown, VWITX dropped -29.13% vs VGIAX's -56.85%.

VWITX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWITX и VGIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор