PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIAX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGIAX с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGIAX (Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both funds - VGIAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, VGIAX returned 15.41%/yr vs 18.26%/yr for VUG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VGIAX charges 0.22%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности VGIAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGIAX показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции VGIAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 15.41% против 18.26% соответственно.

VGIAX

1 день
0.06%
1 месяц
5.79%
С начала года
10.47%
6 месяцев
10.77%
1 год
28.81%
3 года*
23.19%
5 лет*
14.27%
10 лет*
15.41%

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGIAX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		10.47%19.26%25.84%24.83%-17.18%28.86%18.04%29.77%-4.61%19.87%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between VGIAX and VUG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.94

The correlation between VGIAX and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGIAX и VUG

Секторы
VGIAX
VUG

Технологии

30.6%
53.5%

Финансовые услуги

12.5%
4.3%

Потребительский циклический сектор

11.2%
12.2%

Здравоохранение

10.6%
4.6%

Коммуникационные услуги

10.1%
17.3%

Промышленность

8.9%
3.6%

Энергетика

5.8%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
1.5%

Сырьевые материалы

2.9%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
0.9%

Недвижимость

1.6%
1.0%

Технологии

VGIAX
30.6%
VUG
53.5%

Финансовые услуги

VGIAX
12.5%
VUG
4.3%

Потребительский циклический сектор

VGIAX
11.2%
VUG
12.2%

Здравоохранение

VGIAX
10.6%
VUG
4.6%

Коммуникационные услуги

VGIAX
10.1%
VUG
17.3%

Промышленность

VGIAX
8.9%
VUG
3.6%

Энергетика

VGIAX
5.8%
VUG
0.4%

Потребительский защитный сектор

VGIAX
3.6%
VUG
1.5%

Сырьевые материалы

VGIAX
2.9%
VUG
0.6%

Коммунальные услуги

VGIAX
2.4%
VUG
0.9%

Недвижимость

VGIAX
1.6%
VUG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VGIAX:
VGIAX с VOOVGIAX с VTSAXVGIAX с VDIGXVGIAX с KSCOXVGIAX с DODIXVGIAX с VADGXVGIAX с VITAX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

VGIAX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIAX
Ранг доходности на риск VGIAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGIAXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.77

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.40

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

1.69

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

5.92

+7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIAX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIAX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGIAXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.77

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.68

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.85

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.62

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VGIAX и VUG

Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGIAXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.85%

-50.68%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-16.53%

+6.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-22.85%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-35.61%

+12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-35.61%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.51%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-7.09%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

4.71%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIAX и VUG

Текущая волатильность для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGIAXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.83%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

12.11%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

15.84%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

22.22%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

21.44%

-3.23%

Сравнение комиссий VGIAX и VUG

VGIAX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIAX и VUG

Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		9.71%10.72%11.67%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.06%7.01%7.72%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VGIAX and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VUG has higher volatility (3.83%) compared to VGIAX (3.03%). In terms of maximum drawdown, VGIAX dropped -56.85% vs VUG's -50.68%.

VGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGIAX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор