PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGIAX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGIAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGIAX и VUG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares
-5.01%19.26%25.84%24.83%-17.18%28.86%18.04%29.77%-4.61%19.87%
VUG
Vanguard Growth ETF
-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, VGIAX показывает доходность -5.01%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции VGIAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.85% против 16.16% соответственно.


VGIAX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-5.01%
6 месяцев
-2.05%
1 год
19.46%
3 года*
18.67%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.85%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий VGIAX и VUG

VGIAX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VGIAX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGIAX
Ранг доходности на риск VGIAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGIAXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.82

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.32

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.19

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

4.15

+3.60

VGIAX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIAX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGIAXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.82

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.53

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.76

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.13

Корреляция

Корреляция между VGIAX и VUG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIAX и VUG

Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности VUG в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares
11.29%10.72%11.67%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.06%7.01%7.72%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок VGIAX и VUG

Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и VUG.


Загрузка...

Показатели просадок


VGIAXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.85%

-50.68%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-16.53%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-35.61%

+12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-35.61%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-12.25%

+5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-7.13%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

4.72%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIAX и VUG

Текущая волатильность для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) составляет 5.52%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGIAXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

7.12%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

12.70%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

22.70%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

22.22%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

21.38%

-3.19%