Сравнение VGIAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGIAX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VGIAX и VOO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGIAX показывает доходность 25.21%, а VOO немного ниже – 24.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGIAX имеют среднегодовую доходность 13.05%, а акции VOO немного впереди с 13.12%.
VGIAX
25.21%
0.64%
10.27%
32.41%
15.38%
13.05%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| VGIAX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.34 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.39 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 15.44 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.98% | 12.20% |
| Макс. просадка | -56.85% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.35% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIAX и VOO
VGIAX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VGIAX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGIAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIAX и VOO
Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 0.97% | 1.29% | 1.76% | 1.26% | 1.45% | 1.67% | 1.91% | 1.59% | 2.19% | 1.99% | 1.77% | 1.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VGIAX и VOO
Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGIAX и VOO
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.23% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.