Сравнение VGIAX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGIAX или KSCOX.
Доходность
Сравнение доходности VGIAX и KSCOX
Доходность по периодам
С начала года, VGIAX показывает доходность 25.21%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 91.75%. За последние 10 лет акции VGIAX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 13.05% против 17.98% соответственно.
VGIAX
25.21%
0.64%
10.27%
32.41%
15.38%
13.05%
KSCOX
91.75%
16.25%
71.65%
82.95%
27.74%
17.98%
Основные характеристики
| VGIAX | KSCOX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 3.34 |
| Коэф-т Сортино | 3.34 | 4.43 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 3.39 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 15.44 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 4.58% |
| Дневная вол-ть | 12.98% | 24.21% |
| Макс. просадка | -56.85% | -70.78% |
| Текущая просадка | -2.35% | -3.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIAX и KSCOX
VGIAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Корреляция
Корреляция между VGIAX и KSCOX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGIAX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIAX и KSCOX
Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности KSCOX в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 0.97% | 1.29% | 1.76% | 1.26% | 1.45% | 1.67% | 1.91% | 1.59% | 2.19% | 1.99% | 1.77% | 1.60% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.65% | 1.25% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGIAX и KSCOX
Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и KSCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGIAX и KSCOX
Текущая волатильность для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) составляет 4.23%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.