Сравнение VGIAX с KSCOX
VGIAX (Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares) and KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) are both mutual funds - VGIAX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while KSCOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Kinetics. Over the past 10 years, VGIAX returned 15.12%/yr vs 19.46%/yr for KSCOX. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VGIAX charges 0.28%/yr vs 1.64%/yr for KSCOX.
Доходность
Сравнение доходности VGIAX и KSCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGIAX показывает доходность 12.30%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 21.49%. За последние 10 лет акции VGIAX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 15.12% против 19.46% соответственно.
VGIAX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 12.34%
- С начала года
- 12.30%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 15.12%
- Всё время*
- 9.26%
KSCOX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 21.49%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 15.24%
- 10 лет*
- 19.46%
- Всё время*
- 12.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VGIAX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 12.30% | 19.26% | 25.84% | 24.83% | -17.18% | 28.86% | 18.04% | 29.77% | -4.61% | 19.87% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 21.49% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Correlation
The correlation between VGIAX and KSCOX is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2001 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between VGIAX and KSCOX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGIAX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
VGIAX
KSCOX
Сравнение VGIAX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGIAX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.12 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.70 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 1.56 | +8.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGIAX и KSCOX
Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и KSCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGIAX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -70.09% | +13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -21.54% | +11.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.66% | -33.10% | +13.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -33.10% | +9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -47.09% | +12.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.65% | +16.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -14.90% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 9.70% | -7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIAX и KSCOX
Текущая волатильность для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) составляет 4.47%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGIAX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 6.36% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 22.27% | -11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 27.63% | -13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 28.02% | -10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 26.34% | -8.08% |
Сравнение комиссий VGIAX и KSCOX
VGIAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIAX и KSCOX
Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности KSCOX в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.15% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 9.65% | 10.72% | 11.67% | 8.70% | 9.81% | 15.28% | 6.63% | 4.19% | 8.05% | 5.06% | 7.01% | 7.72% |
Часто задаваемые вопросы
VGIAX and KSCOX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSCOX has higher volatility (6.36%) compared to VGIAX (4.47%). In terms of maximum drawdown, VGIAX dropped -56.85% vs KSCOX's -70.09%.
VGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGIAX и KSCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор