PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIAX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGIAX с KSCOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGIAX (Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares) and KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) are both mutual funds - VGIAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while KSCOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Kinetics. Over the past 10 years, VGIAX returned 15.41%/yr vs 19.27%/yr for KSCOX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGIAX charges 0.22%/yr vs 1.64%/yr for KSCOX.

Доходность

Сравнение доходности VGIAX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGIAX показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 17.73%. За последние 10 лет акции VGIAX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 15.41% против 19.27% соответственно.

VGIAX

1 день
0.06%
1 месяц
5.79%
С начала года
10.47%
6 месяцев
10.77%
1 год
28.81%
3 года*
23.19%
5 лет*
14.27%
10 лет*
15.41%

KSCOX

1 день
0.37%
1 месяц
-7.02%
С начала года
17.73%
6 месяцев
13.43%
1 год
4.10%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.50%
10 лет*
19.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGIAX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		10.47%19.26%25.84%24.83%-17.18%28.86%18.04%29.77%-4.61%19.87%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		17.73%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Correlation

The correlation between VGIAX and KSCOX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2001 г.

0.62

Over the past year, the correlation between VGIAX and KSCOX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с VGIAX:
VGIAX с VOOVGIAX с VUGVGIAX с VTSAXVGIAX с VDIGXVGIAX с DODIXVGIAX с VADGXVGIAX с VITAX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с KMKNXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с SGGKY

Доходность на риск

VGIAX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIAX
Ранг доходности на риск VGIAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIAX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGIAXKSCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.20

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
0.45

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.06

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

0.28

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

0.63

+13.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIAX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIAX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIAX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGIAXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.20

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.52

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.74

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VGIAX и KSCOX

Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и KSCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGIAXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.85%

-70.09%

+13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-18.82%

+9.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-33.10%

+13.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-33.10%

+9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-47.09%

+12.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.24%

+19.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-14.89%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

8.24%

-6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIAX и KSCOX

Текущая волатильность для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) составляет 3.03%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGIAXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

6.04%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

21.67%

-12.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

25.88%

-13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

27.83%

-10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

26.13%

-7.92%

Сравнение комиссий VGIAX и KSCOX

VGIAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIAX и KSCOX

Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности KSCOX в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.15%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		9.71%10.72%11.67%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.06%7.01%7.72%

Часто задаваемые вопросы

VGIAX and KSCOX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSCOX has higher volatility (6.04%) compared to VGIAX (3.03%). In terms of maximum drawdown, VGIAX dropped -56.85% vs KSCOX's -70.09%.

VGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGIAX и KSCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор