Сравнение VGIAX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VGIAX и KSCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGIAX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | -5.01% | 19.26% | 25.84% | 24.83% | -17.18% | 28.86% | 18.04% | 29.77% | -4.61% | 19.87% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VGIAX показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции VGIAX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 13.85% против 21.31% соответственно.
VGIAX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.85%
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIAX и KSCOX
VGIAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Доходность на риск
VGIAX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
VGIAX
KSCOX
Сравнение VGIAX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGIAX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.33 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.65 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.42 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 0.69 | +7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGIAX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.33 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.83 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VGIAX и KSCOX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIAX и KSCOX
Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности KSCOX в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 11.29% | 10.72% | 11.67% | 8.70% | 9.81% | 15.28% | 6.63% | 4.19% | 8.05% | 5.06% | 7.01% | 7.72% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGIAX и KSCOX
Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и KSCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGIAX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -70.09% | +13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -24.29% | +12.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -33.10% | +9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -47.09% | +12.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -9.92% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -14.89% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 14.85% | -12.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIAX и KSCOX
Текущая волатильность для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) составляет 5.52%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGIAX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 7.98% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 19.42% | -9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 28.84% | -10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 27.74% | -10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 25.84% | -7.65% |